Feb
28
Úgy éreztem, hogy időnként kell egy bejegyzést tennem, már csak a hűséges olvasók miatt!
Nem is tudom, hol kezdjem?
Az utolsó bejegyzések óta sok minden megváltozott. Pontosabban mi sokat változtatunk.
Talán a legnagyobb változtatás az volt, hogy Ausztriába, a hegyek közé költöztünk az egész családdal. Röviden annyit, hogy a gyerek fokozottan szenvedtek a parlagfű allergiától, és én pedig a politikára és a gazdasági lékkörre lettem allergiás. Emiatt inkább nyomott az ország hátulról, mint Ausztria húzott. De nyilván a nagyváros után vágytunk egy síparadicsomban levő gyönyörű kis osztrák városkába. Ez Murau!
Már korábban megértettem és megtanultam a „Bagolyváros” Gyuri barátomtól és a könyveiből, hogy meg kell különböztetni az életszínvonalat és az életminőséget. Az lehet, hogy magas életszínvonal, amikor a Jaguáromban ülök a szmogos pesti dugóban, egy nagy házban élek, az élet sok pénzbe kerül, és a fiam és feleségem fullad az allergiától a balatonparti nyaralónkban, de ez nem életminőség. Az életminőség az, amikor nyugodtabb és egészségesebb az ember, és a családja is jól érzi magát. Ehhez pedig kevesebb pénz kell, és valahogy innen nézve elég értelmetlen volt az az élet, amit eddig éltünk Pesten.
Ennyit magunkról! Akit több érdekel, annak itt van két link, ahol megnézheti, mi van velünk:
www.murau-kreischberg.hu , ebbe a két házunkba várjuk a síelés és a túrázás szerelmeseit.
www.ausztriai-ingatlanok.hu , itt pedig megnézheted, hogy mit vehetsz Murau körzetében a segítségemmel.
Ennyi elég a reklámból meg magamról!
Vissza a tőzsdére!
Nagyon érdekes találkozásom volt a napokban. Jött egy ügyfél, aki egy szállodát akar építeni az egyik luxus síparadicsomban. Ahogy a kocsiban beszélgetünk, kiderül, hogy nagyüzemileg foglalkozott programozott kereskedéssel. De csak múlt időben!
Hogy érezhető legyen, összeszedett programozókat és matematikusokat, és állítólag havi 10 millióval finanszírozta a fejlesztést. Kiépítettek egy teljes környezetet technikai és szoftveres szempontból, ami automatizáltan kereskedett.
Ott állt meg a dolog, hogy akár mennyit teszteltek, nem találtak stratégiát. Mármint olyat, ami tartósan jól működik, és köthető. A részletekbe nem mentünk bele, mert közben megérkeztünk a kiszemelt telekhez. Mellesleg a telek négyzetméter ára 950 euró!!
És akkor talán ezzel rá is világítottam arra, hogy mi az a jelenlegi kidőlt fa, ami elállja az utunkat a tovább haladásban.
Egyre több olyan szigetként működő programozóról hallok, aki rendszert fejleszt több-kevesebb sikerrel, de mindenütt a stratégia a gond.
És ebben én sem tudok átütőről beszámolni. Csináltam egy kis „tőzsdeszobát” a muraui házban, de a lázas munka ellenére nincs biztos megoldás.
Innentől írhatnék egy 300 oldalas könyvet a tapasztalatokról, de sajnos nincs értelme, mert a megtapasztalás nélkül úgysem lenne érthető és elfogadható más számára.
Röviden annyit, hogy sok ellenvélemény ellenére én a tesztelés és optimalizálás híve vagyok továbbra is. Az a gond, hogy az eddig általam ismert és használt optimalizálás eredménye mindig egy olyan profitgörbe volt, ami az elején laposan indul, a közepén meredeken emelkedik, és a végén pedig ellaposodik. És ha ezt alkalmazzuk élesben, akkor ezt követően egy folyamatos csökkenés és vesztesség áll be. Ez történt az egyik éles számlánkkal is, ami a programozott keresetés tanfolyam résztvevői számára látható.
Akinek ez nem elérhető, röviden annyit, hogy egy kitörés stratégia tesztelés és optimalizálás után el lett indítva éles EURUD árolyamon. Ezt követően rövid idő alatt szinte nyíl egyenesen elérte a 70% nyereséget kevesebb mint 3 hónap alatt. És a rá következő hónapban le is darálta a tejes nyereséget, és ott meg is állítottuk.
Ez csak egy példa a gyakorlatból. Ami a rettenetes tanulság az egészből, hogy nem újra kellett optimalizálni, és más paramétereket keresni, hanem az, hogy egyáltalán nem hozott pozitív eredményt a további optimalizálás. Vagyis úgy megváltozott az árfolyam viselkedése, hogy semmilyen paraméterrel nem működött a stratégia. És ez egy olyan stratégia, ami éveken át jól működött, és könyveket írtak róla.
Most kicsit elfordultunk a devizától, és a részvények felé kutatunk. Ebben vannak előre mutató jelek, de majd csak akkor lehetünk benne biztosak, ha tartósam magas profitot hoznak.
Jó munkát mindenkinek, és időről időre azért majd jelenkezem!
Üdv. Murauból
Parajdi István
Sziasztok!
Azért vannak üdítő jelenségek is a tőzsdeoktatási piacon, nem minden tőzsdetanfolyam használhatatlan.
Van például egy kb. egy éve indult projekt ahol ingyen tanítanak meg a tőzsdei pénzcsinálás fortélyaira. Én fél éve kapcsolódtam be és nagyon tetszik amit csinálnak. Van egy stratégiájuk amivel átlag havi +5%-ot és van egy stratégiájuk amivel átlag havi ! +15% ! tudnak hozni. Ez lehet, hogy nem tűnk soknak, de az utóbbival 5 havonta duplázni lehet. Éles számla eredményeket tudnak felmutatni. Igaz én még csak demózok, de az éles eredmények láttán maximálisan rákattantam erre az új iránymentes kereskedési fajtára.
Itt van a honlapjuk:
http://tozsdebolmilliomos.com
Üdv mindenkinek
István
Bár úgy tűnik megszakadt a kommunikáció, (illetve el sem indult) de azt még fontosnak tartanám megjegyezni, hogy némi elméleti és gyakorlati önképzés után úgy vélem tipikusan a curve fitting hibájába estetek sajnos, ráadásul annak is a szerencsétlenebb fajtájába...
Peti
Érdeklődni szeretnék, hogy a tanulságokat levonva nem az lenne-e a korrekt, hogy a WLD tanfolyamra (amely végül használhatatlannak bizonyult) összeszedett pénzt visszaadnátok a részvevőknek. Ezzel az egyedülálló gesztussal elsők lennétek a használhatatlan tőzsdetanfolyamok történelmében. Egy különleges hírnevet szerezhetnétek ezzel az őszinte beismeréssel.
Ja még annyit, hogy a 110%-os ATR-nél konkrétan erre a bejegyzésedre gondoltam:
http://www.tozsde-blog.hu/node/107
Idézem:
"BuyAtLimit( Bar+1, PriceClose(Bar) - 1.1 * ATR(Bar, 4) , 'ATR-alapú belépés');
Ez egy ATR alapú nyitás, mindentől függetlenül nyit longot az előző gyertya closa alatt 1.1 ATR-rel, minden gyertyán. És a következő gyertya nyitó árán zárja a pozíciót. "
Kedves István!
Én is teszek egy bátor kísérletet automatizált kereskedési rendszerek fejlesztésére, bár messze nem a kimagasló hozamok miatt próbálom meg ezt, inkább csak diverzifikálni szeretném a befektetéseimet. Az államkötvényekben heverő részt akarom egy jövedelmezőbbel kiváltani, mivel ma már inkább a kötvények hozamemelkedésére számítok, a rövid lejáratú papírok eredményénél pedig feltehetően találni fogok jobb tőzsdei lehetőségeket.
Sajnálom, hogy a blog leült, a próbaszámlán elért nyereség elvesztése miatti csöndet nem egészen értem, ez nem inkább egy útjelző lehetne, hogy merre tovább?
Átolvastam elejétől a blogot (így egyben elég hosszú olvasmány...), és ha nem vagyok indiszkrét, lenne néhány apró kérdésem, ami talán többünket is érdekel:
-Mi történt a "vonalazós" stratégiával? Sikerült-e leprogramozni, tesztelés alá vetni.
-Mi történt a 110%-os ATR-nél pozíciót indító stratégiával?
-Él-e még a PK12 csoport?
-Hogyan áll a WLD tanfolyam számlája? (Aminek nyereségéből 45% a tanfolyamon részt vevőké ha jól értettem) Ezt végképp leállítottátok?
Kérdezed:
"Ez egy egymagos alapgép. És sokkal jobban megy rajta az IB + MC, mint egy duplamagos négyszer nagyobb teljesítményű asztali gépen. Az okát nem tudom. Érthetetlen!"
Az egyik ok az lehet, hogy a legtöbb szoftver még csak egy magon tud futni, bár ha ennek az egy darab felhasznált magnak a teljesítménye is nagyobb mint a régi egymagos processzoré, akkor tényleg különös, ha a kétmagoson mégis lassabb...
Üdvözlettel: Peti
perc alapú grafikont használnak ? ( ha igen ez önmagában kockázatos a túl fix beavatkozási lehetőségek miatt )
ha nem milyet?
a kitöréses stratégia alatt azt értjük, hogy csatorna elhagyás esetén lépünk piacra elhagyással megegyező irányba ? ( ha igen, túl nagy az induló stop loss, mivel azt alapvetően a csatorna másik szélén túlra érdemes tenni - kivéve ha nem. Mivel az esetek több mint 2/3 swing eleve a kitörések ( swingből trend fejlődik ki, ha egyre gondolunk ) max 20-25 %-át érdemes megjátszani ( mert itt már rég piacon kellene lenni ), azokat is csak kivételes esetekben, szóval miért kitörésről indulunk ha az ármozgás nem onnan indul ? )
klasszikus, periódus alapú indikátorokat használnak ? ( ha igen ezek valóban alkalmatlanok automatizált kereskedésre )
kereskedtek valaha tőzsdén tudatosan, pozitív eredménnyel ? ( az optimalizálás nem tanít meg kereskedni, csak azt mondja meg, hogy mi lett volna ha ... ha egy rendszert optimalizálás révén próbálunk ráerőltetni a tőzsdére az valószínűleg curve fitting lesz, persze van helye, sőt kell optimalizálni, de gyakorlatilag ha az optimalizáláson múlik, hogy a rendszer + vagy -, akkor a rendszer maga nem tud kereskedni, nem érti a piacot. Az optimalizálást úgy is felfoghatjuk, mintha írnánk egy programot, hogy az elmúlt 50 év lottó eredményinek az ismeretében ( ez a grafikonunk maga, amit ismerünk ) mire kellett volna minden héten fogadnunk, hogy minél többet nyerjünk a lottón minél kevesebb ráfordítással, költséggel, bukással, stb... Szóval most már tudunk lottózni ? Hiszen van egy optimalizát valamink ! így nézve elég non-sense az optimalizálás, de gyakorlatilag ezt csináljuk az árfolyammal is. Persze léteznek piaci törvényszerűségek, amiket az optimalizálással meg lehet világítani, de vannak fizikai törvényszerűségek is, amiket ha kicsit máshonnan nézünk már nincsenek is, akkor most vannak, vagy nincsenek ?, magyarul az optimalizálással (már ha ugynazt értjük alatta, de felteszem igen ) olyan pici részét lehet látni az összefüggéseknek amiből tényleg komoly merészségnek tűnik általános egyenletet alkotni )
Talán az említett kollégának egyszerűen az volt a problémája, hogy nem tudott kereskedni, és amennyire látom nem is akart ( ő maga ) megtanulni. Az optimalizálás révén akart ( talán nem is ő ) megtanulni keresekedni ( amit ha nem tud meghaladni zsákutca ), így mindenféle stratégiát próbált ráerőltetni a piacra ( ez olyan mintha kitalálná, hogy hogyan is működjön a piac, mert volt, hogy úgy működött, utána meg csodálkozunk, hogy most miért nem úgy működik ).
Ha tudunk a tőzsdén tudatosan, eredményesen keresekedni, akkor az algorimizálható, de csak akkor, ha tudjuk mikor, mit, miért teszünk. Ha valaki tud eredményesen kereskedni ( és tudnak, nem kevesen ), de azt nem tudatosan csinálja, akkor azt algoritmizálni sem tudja. Persze meg lehet tanulni kereskedni optimalizálás, programozgatás közben is. Úgyhogy mégis csak jó a "rossz" optimalizálás. Ha idővel meg tudjuk haladni és túl tudunk rajta lépni.