May
13
Folyamatosan keresem azt az embert, aminek van tapasztalata valós programozott kereskedésben. Nem abban, hogy szerinte miért nem működik, hanem abban, hogy éles számlával legalább fél évet kereskedett.
Ahelyett, hogy találtam volna ilyen embert, csak olyat találtam, aki tapasztalat nélkül, de csodálatos elmélettel el tudja mondani, hogy miért nem lehet eredményes a programozott kereskedés.
Hát ez nagyon izgat. Eszembe jut az, hogy több mint 25 éve a gimnáziumban kitaláltuk páran, hogy építünk egy olyan tandemet, ami 3-4 személyes lesz. És elmentünk az akkori gurukhoz, hogy megkérdezzük, ki tud tanáccsal segíteni.
És mindenki segített is. Egyhangúan azt mondták, hogy az képtelenség, hogy egymás mögött 3-4 ember üljön egy tandemen. Ez volt az igazi motiváció, ezért azon a nyáron megépítettük a háromszemélyeset, és körbejártuk vele a vele a Balatont, majd pestre is felbringáztunk vele a régi 70-es úton.
Még azzal megspékeltük, hogy építettünk hozzá egy utánfutót, amibe minden csomagunk elfért. És ez csak az első guru tipp volt, ami az ellenkezőjére inspirált. Egyébként így lett az internetes cégünk is, amivel a saját területünk piacvezetőjévé váltunk.
Szóval, ha mindenki azt mondja valós tapasztalat nélkül, hogy nem megy, akkor mi sok pénzt fogunk keresni a programozott kereskedéssel.
És ma jött egy újabb lökés. Ezen a héten egy tőzsdetáborban vagyunk, és folyamatosan kereskedünk. És tegnap a kedvenc stratégiám alapján bekötöttem három egymásra halmozott pozíciót. Csak sajnos éjfél után már kibukta, és le kellett feküdni. Ezért behúztam a stopot szűkre. És ma éjjel kivette egy gyertya kanóca ezt a szűk stopot, így 0,9% mínusszal zárt a három egyenlege. És persze ma vígan ment tovább, és tíz százalék felett járnék, ha nem húzom rá a stopot, mert a 2 ATR stop bőven kibírta volna az oldalazást.
Persze ebből sok következtetést le lehet vonni. Este kellett volna zárni, vagy nem aludni, vagy nem húzni a stopot. De a legjobb lett volna követni a stratégiát. 2 nap alatt 10% bárkinek jó lenne.
És ebből számomra egy a bizonyíték, hogy csak programozottan lehet összességében kiváló eredményt elérni. És ez kb. a 10-dik ilyen eset az utolsó hónapókban. A legbosszantóbb az EURUSD péntek reggel induló zuhanása volt, ami az 1,6-os szinttől indult pár hete. Akkor a gyereket vittem iskolába, amikor a 8 órás jel volt. És kimaradtam abból, ami a stratégia szerint kiszámolva közel megduplázta volna a tőkét pár nap alatt. De csak volna!
Szóval szerintem, ha nem akarok saját robot rabszolgám lenni, akkor nekem nincs más út.
És Te mit gondolsz???
Szólj hozzá, mert nem szeretek egymagamban beszélgetni.
Parajdi István
Üdvözlet István !
A fenti "élményben" sajnos nekem is volt részem a napokban... Mindig pont abban a pillanatban történik valami amikor kimész kávét tölteni, vagy kiegyenesíted elgémberedett tagjaidat :-))) Arról nem is beszélve ha a családot kell "kszolgálni" valamivel..
Tehát vagy ráérsz és "főállásban" kifolyó szemmel lesed a hirtelen felbukkanó kitöréseket, vagy trendváltókat.....
..és rabszolga lettél saját szabadságodban... :-))
vagy kísérletezel valami segítő automatizmussal, nyereséget generálni sziszifuszozás helyett..
A minap meghallgattam H.András lelkesítő invit előadását a most induló automatizált kereskedés témában...
Meglehetősen hihetően adta elő, hogy Ninjaban az egyszerűsített script nyelven milyen egyszerű leprogramozni az elképzelt stratégiánkat...
Valószínűleg ez így is van (legalább is Java vagy egyéb pilótavizsgás programnyelvhez képest)...
Na de a stratégia... ?! ..hát annak a megalkotásához kell irdatlan sok kézi kötési tapasztalat (keserű is)
Magam részéről ennek ellenére hiszek az automatizált kereskedés működőkepésségében, annál is inkább mert kizárja az emberi szubjektivitást és rezignációt határozott döntést kívánó helyzetekben... És azt hajtja végre amit sok álmatlan éjszakát eltöltve vele, és alaposan kitesztelve demo számlán, beállítottunk benne :-)))
Az átgondolt kockáztatást és valós időben való beavatkozást valószínűleg nehéz scriptbe foglalni, arra továbbra is marad a kézi kötés :-)))
...de hát hadd dolgozzon a gép (a pénzünk) akkor is amikor mi mással vagyunk elfoglalva. :-)
Nem tudom ezen a fórumon lehet-e még kérdéseket feltenni, és milyen magas itt a léc , kérdezési lehetőséghez ... :-)))
de szeretném megelőzni hogy esetleg több évi befektetett szellemi ráfordítás után ne legyen arányban a "leves és a hús " ára :-))
Tisztelettel P.N.József
Esetleg érdekel titeket több blog és aktív fórum közösség, látogassatok el a www.stocklandyard.hu -ra.
Legjobbakat,
StockLandyard
Kedves István!
Ha találtál ilyen szakembert, úgy én is szívesen megismerkednék vele. Hogyan lehetne felvenni a kapcsolatot?
Válaszodat előre is köszönöm.
Üdv.: Csaba
Szia!
Még nem csináltam élő kereskedést, mert a tesztjeim elég lehangolóak voltak. Én egyenlőre saját adatbázison dolgozom. Úgy tudom, hogy az IB-nek van API-ja, amin keresztül lehet programozni. Lehet, hogy a yahoo nem a legjobb, mert amilyen részvényeket én néztem, ott a nyitó árfolyamoknak az előző napi záró árfolyam volt bekötve. :-(
Balint
Sziasztok,
István, először is gratulálok a blogodhoz ... remélem sok hasznos dologra fény derül itt.
Egyetértek ez előző hozzászólokkal és veled is, hogy a programozott kereskedés hatékony lehet ... persze egy stratégia nem működik örökké, folyamatosan figyelni kell és le kell állítani ha kérdéses a kimenetele ... lessz amelyik kevesebb időt, lessz amelyik több időt teljesít jól ... és lehet olyan is ami folyamatosan működik ... az OANDA oldalán keresgélve olvastam a fentiekkel kapcsolatosan egy interjut egy felhasználóval aki az OANDA programozott felületét már egy jó ideje használja ...
Kérdés: honnan töltitek be a WLD-be a deviza adatokat?
István, egyik kis filmedben említetted, hogy Amiquote-ot összekötötted a WLD-vel is ... a kötések tekintetében van ötleted külön a részvényekre és külön a devizákra hogy a WLD-t használva milyen brókercégen keresztül kereskednél? A helyzet az, hogy a Yahoo historical adatok adott esetben "nagyon" eltérhetnek az adott brókercég adataitól ...
Összegezve, milyen lehetőségeket láttok a kötések WLD-vel való kivitelezésével kapcsolatosan az adatok forrását is figyelembe véve?
Köszönettel,
Joseph
Valóban nehéz adatokat szerezni, és csak akkor lesz hiteles az eredmény, ha jó adatokon tesztelünk.
És dolgozunk a problémán. Jelenleg a WLD tanfolyamon azon dolgozunk, hogy megtanuljunk leprogramozni tesztelési céllal stratégiákat. És ebben jól haladunk.
Ami elszomorító volt ma, hogy ugyan Yahoo adatokon teszteltünk, és napi adatokon, de fehéren és feketén, pontosabban pirosan és zölden kiderült, hogy egy szombaton tanult stratégia nem működik. És ma is beszélgettünk pont a Yahoo historikus adatokról. De az látszik a tesztből, hogy ha van egy egyértelmű és jelentős kulcsforduló, és utána az esetek többségében ellentétel irányba indul el az árfolyam, akkor az nem lehet a hibás Yahoo adatok eredménye. Mert olyan eltérés nem lehet, hogy napos gyertyán másfelé megy a Yahoo adat mint a broker adata. És az is lehet, hogy esetleg az eltérés miatt az egyikben van kulcsforduló, és a másikban nincs. De az sem lehet olyan sok eltérés, hogy az átlag 70-80%-ban bukó üzleteket helyrehozná.
Vagyis jelenleg olyan rosszak az eredmények, hogy csak azt tudjuk leszűrni, mi az ami egyáltalán nem működik, és veszteséget hoz, ha kötjük. Az optimalizálás a működő dolgoknak később lesz, és ahhoz próbálunk pontosabb adatokat szerezni.
De eddig több dologról kiderült, hogy nem működik. Lehet ugyan jó példákat találni rá, de ha szabály szerint bekötöd, akkor összességében keményen veszteséges.
Ígérem, hogy minden tapasztalatot megosztok. Ezért hoztam létre ezt a blogot.
Parajdi István
dr. Juhász Attila
Szia István!
Engem is ez a dolog bosszant a legjobban az egészben, hogy nagyon sokszor akkor van a jel, mikor éppen az ember nem ül a gép előtt (pedig mostanában elég sokat teszem ezt).
Tegnap egyik informatikus ismerősömet kérdeztem mailben a WLD-ről ill. Java programozásról, a válasza az volt, hogy több, mint 10 éve programozik tőzsdei cuccokat Java alapokon (WLD-ről nem nyilatkozott). Próbálok vele személyesen beszélni, és ha van használható infóm, kereslek.
Üdv.
J. Attila
Olyannal, aki programoz ilyen cuccokat én is találkoztam. Olyan embert kerestem, aki rákötötte a számláját egy ilyen leprogramozott cuccra, és azzal kereskedett minimum egy fél évet! Ilyen embert még nem találtam!
Parajdi István
Embert még én sem láttam, aki programozottan kereskedne, de azt olvastam a neten, hogy a külföldi vagyonkezelő cégek / bankok programozottan (is) kereskednek és hogy ezt folyamatosan fejlesztik, ahogy fejlődik a számítástechnika.
Sőt olvastam olyat is, hogy a 2000-es dotcom lufi miatti törés azért volt olyan nagy és gyors, mert az automatizált kereskedés miatt az árfolyam láncreakció szerűen elérte az eladási paramétereket sok helyen rövid idő alatt. Utána jöttek csak az emberek..
Nekem nem kérdés, hogy az automatizált kereskedelem irányába kell elmenni és ehhez nem kell bizonyítékokat látnom. Elég tudni, hogy a gépnek nincs pszichológiája és hogy akkor is köt, ha éppen strandidő van. Abból, amit a progamozáson (is) láttunk az derül ki, hogy ha egy stratégia nyerő is, akkor is csak úgy nyerő, ha minden jelet kötünk. Erre pedig csak egy gép képes hosszú távon.
A programhibákat pedig le lehetne tesztelni, mondjuk egy 100 USD-s Oanda számlán, vagy úgy, hogy mondjuk limitálva van az összkötések száma és utána leáll.
Más: nem árulnátok el, hogy a kulcsforduló programban miért írja ki, hogy out of bond, ha (bar+1)-et adok meg, amikor a stoppot akarom húzatni?