Jul
28
Vasárnap délután volt rá időm, és elkezdtem a TradeStationnal való ismerkedést. Estére már át is írtam a kitörés stratégiámat erre a felületre, és már hétfőn hajnalban elindítottam az automatizált kereskedést.
Ez a gyorsaság a TradeStationt dicséri. Kiváló oktató filmjeik vannak, amivel pillanatok alatt meg lehet ismerni, és használatba lehet venni az egész programot. Persze kell hozzá három alapfeltétel: Angol nyelv, programozási tapasztalat és tőzsdei tapasztalat.
Az első benyomásom nagyon pozitív. Egészen hétfő hajnali négyig dolgoztam vele, mert annyira lelkesített a gyors eredmény. Tényleg nagyon egyszerű dolgozni vele. Szinte csak a megfelelő utasításokat kell kicserélni, és a WLD stratégia fél óra alatt áttehető.
Kicsit olyan érzés, mint amikor kap az ember egy teljesen automata fényképezőgépet, ami mindent magától optimalizál. Gyorsan, és szinte bárki meg tudja tanulni, és viszonylag jó képeket csinál. Tehát nekem is az a tapasztalatom, amit az András is mondott, hogy tényleg egyszerű és zseniális.
De a nagy lelkesedést tegyük félre és nézzük a tényeket. Én összehasonlítottam a három brókeri felületet azon szempontok alapján, amit én fontosnak tartok.
Előre bocsátom, hogy leginkább devizában dolgoztam, ezért erre helyezem a hangsúlyt. És ami fontos, én nem kapok jutalékot semelyik brókertől mások után, ezért nem is vagyok elfogult.
Kezelő felület, kézzel való kereskedés:
Oanda: Szerintem a legjobb. Erre szakosodtak, gyorsan és egyszerűen kezelhető. Pont annyit tud, amire szükség van, és semmi sallang. Gyors és valós időben tudok kereskedni, pontosan látom a veszteségkeretet, amikor bekötöm a pozíciót. Vonalazás és indikátorok elhelyezése, valamint a kötés sokkal gyorsabb. Ennek oka az, hogy harmada vagy negyede annyi kattintás és egérpozicionálás kell, mint a másik kettőnél. Sokkal kisebb az esélye a hibázásnak. Egyszerre adok be stopot, célárat, és minden mást. A charton tudok dolgozni. Vagyis pozíciót nyitni, vagy zárni. Szóval számomra a másik kettő nem versenytársa az Oandának mindennapi tényleges kézi kötések esetén. És ami kiemelkedően fontos, hogy minden order azon az áron teljesül, ahogy beadtam. Ez a másik kettőre egyáltalán nem igaz!
Interactive Brokers: Itt én csak részvényre, mint magánember kötök. Nekem nagyon nehézkes, hogy külön van a chart, külön az orderek, és stoppot külön kell beadnom. Ez valódi horror az Oanda után. Persze már megszoktam a sok kötés miatt, de még mindig fura, hogy egy 30.000 dolláros order csak lassan, vagy részben teljesül. Ez demóban persze ez nem gond. Akkor sem, ha 1000 dollár egy pozíció. De ez nekem igen nehéz megszokni a nagy összegeknél. És persze ez nem az IB hibája, hanem a részvény természetéből adódik. Az biztos, hogy ha megszokja az ember a körülményes használatot, akkor nagyon gyors és pontos az IB.
TradeStation: Be kell vallanom, ebben kevés még a tapasztalatom kézzel való kereskedésben. Én egyből a programozottnak estem neki, és ott is csak EURUSD. De azért pár kötést csináltam kézzel is. Itt ugye eleve egy lot 100.000 dollar. Tehát olyan finoman nem lehet vele dolgozni. És itt már van egy nagy gondom, hogy ellentétben az Oandával itt valamilyen áron teljesül. De nem biztos, hogy ott azonnal, és azon az áron. Ez egyébként a fő gondom a TS programozott kereskedésével is. Tud beszélni, sok a sallang, de igazán jól és gyorsan elemezni vele nem lehet úgy, mit az Oandával. Ennek ellenére nekem egyszerűbbnek tűnik, mint az IB, és meg lehet szokni. Stabilnak tűnik a felület is. Én mindesetre nem használnám devizára kézzel, inkább az Oadna. Nagyságrendekkel jobb és gyorsabb a használata. Ami a legnagyobb gondom vele, hogy ugyan sok információt meg lehet tudni belőle, de az szét van darabolva, és TradeManager ablak nyolc fülén kell kattintgatni. Ennyi info nem kell, és ráadásul ami kell, azt látom az Oandában kattintás nélkül is.
Programozott kereskedés:
Az Oanda és a IB esetében nem adnak ilyen felületet. Pontosabban adnak egy API felültet, és ebben kell mondjuk Java-ban megírni a programozott kereskedést. Így ez nagyságrendekkel nagyobb feladat, mint amit a TS kínál. Ennek ellenére ezen felületek nagyon stabilak, és mi általunk Java programokkal jó a tapasztalatunk. Ezek rendkívüli nagy előnye, hogy akár Linuxon is futnak, és akár egy szerverhotelban, nagy sávszélességgel, nagy biztonsággal is üzemeltethetők. De az tény, hogy ez nem mindenkinek való! Mi ezt az utat bejártuk, és mennek ilyen programjaink.
Be kell vallanom, hogy a TradeStation tapasztalatok lenyűgözők, és messze jobbak, mint számítottam. Olyannyira, hogy egy kicsit el is gondolkoztatott, hogy ha ilyen túl szép a dolog, akkor hol van benne a csapda. El is gondolkodtam, hogy akkor mi értelme van „küzdeni” a Java programozással, ha ez ilyen szuper. Akkor miért nem használja mindenki. Akkor miért kellett egy csoportos kirúgás, hogy az András átálljon erre? És ezt miért nyitja meg bárkinek ingyen, amikor az Oanda hét vagy nyolc ezer forint volt? Tényleg annyival jobb, mint ahogy az András áradozik róla?
Részben igen, de vannak igen rossz jelek is.
Valóban tényleg gyorsan és jól lehet programozni. Eddig egyik cég sem adott ilyen felületet. Az különösen nagy előnye a WLD-vel szemben, hogy a megírt stratégia egyből automatizált kereskedésre is átkapcsolható. Az is nagy előny, hogy nem kell adatokat importálni. És ami azt illeti gyorsabban is fut rajta egy teszt, mint a WLD-ben.
De azért nekem nem helyettesíti a WLD-t. Az sokkal többet tud, olyan dolgokat, amire ténylegesen szükségem van. Például a kitörés stratégiában levő két paraméterre tényleg gyorsan lehet optimalizálni. De azt, hogy ő mit tart optimálisnak, maga dönti el. Úgy mint egy kis automata fényképezőgép. A WLD-ben pedig magam is el tudom dönteni, és bármilyen paraméterét ki tudom íratni a teszteknek. Arról nem is beszélve, hogy a WLD-ben van több ezer stratégia, amit eleve fel lehet használni. A TS-ben is van pár, de azok igazán csak demo programocskák, és építő kockák egy stratégiához. Arról nem is beszélve, hogy most írtam egy olyan programot, ami a 2900 legnagyobb forgalmú részvényt külön optimalizálja egyesével, és a legjobbakat kilistázza. Ezt a TS-ben egyesével kellene elvégezni, minden egyes részvényre ez több kattintás, és az eredményt több kattintás után leolvasva ki kellene kézzel írnom. Persze lehet, hogy a fájlba írás majd megy a TS-ben is, de eddig még nem láttam.
Tehát nekem az a megoldás működik, hogy a nyerő stratégiát kitesztelni és megkeresni hozzá a megfelelő részvényeket a WLD-vel kell, és utána lehet átírni a TS-re, és automatizáltan futtatni.
És amikor kiértékeltem a mai automatizált kötéseket, akkor jött a hidegzuhany. Nem értettem, hogyan lehet ilyen kevés a mai nyereség. Egy lot, vagyis 100.000 dollár értékben volt két kötésem az EURUSD 15 percesen. Egyek egy reggeli mínusz, és utána délután egy nagyobb plusz. De a végeredmény 28,42 dollár nyereség volt. És akkor elkezdtem kézzel utána számolni. Sajnos nagyon nehéz összeszedni a kötési adatokat. Több helyről kellett összehalászni. Nem úgy, mint az Oandánál, hogy minden a chartról leolvasható. Beletelik jó pár percbe, mire összeszedtem az adatokat. Ami egyből szembe jött velem, hogy az orderban beadott értéktől a teljesülés értéke jelentősen eltért. Akár 1,8 ponttal!!!! Ez az Oandánál 0,45 pont. Ha jól számolom, akkor ez a négyszerese. Persze volt ami ennél kevesebb volt, de az eltérés jól látható és feltűnő. Kézzel kiszámoltam konkrét adatokkal, hogy az Oandánál ugyanezen kötések eredménye 43 dollár lett volna. Vagyis a változó spread és még a kötési jutalék is hozzá jön TS-nél. Ezért volt történt meg az, hogy közel a felét elvitte a TS jutalékban. Ez számomra megdöbbentő volt. És most már értem, hogy miért van annyira oda az András, hogy mindenki nyisson TS számlát. Ez igen drága kereskedés, és abból tudnak jutalékot adni neki.
Aztán jött a még megrázóbb dolog. A mai kötések eredménye megvolt, de mivel estére már történelmi adatok voltak, ezért le tudtam futtatni a mai napot, mint tesztet. És a TS a tesztben úgy kötött ahogy kell. Vagyis az ordernak megfelelő értéken nyitott és zárt. Míg ettől változó értékkel eltért az éles TS. Vagyis a teszt nem azonos a tényleges futtatással. Persze itt is be lehet állítani brókerdíjakat, de mivel az ordertől eltérő, valószínűleg market áron vesz, ezért a teszt teljesen hamis lesz!!!
Ez elgondolkoztatott. Amit az András a mai körlevelében mutatott mint eredmény, az teszt eredmény. De az én tapasztalatom szerint a valóságban ettől jócskán el fog térni, és elképzelhető, hogy sokkal rosszabb lesz.
Számomra a konklúzió:
A TS egy kiváló rendszer. A felület elég jól kezelhető, de leginkább a beépített és automatizált kereskedés érdekes benne. Ezért folytatjuk a tesztet (igaz valós milliókkal), mert hosszú távon használni akarjuk. Olyan szinten is érdekes, hogy bele fogjuk venni a WLD oktatásba is, és kiegészítésként meg fogjuk mutatni, hogy hogyan lehet áttenni egy stratégiát a WLD-ből a TS-be, és hogyan lehet használni az automatizált kereskedést. Valószínűleg sok olyan csapdára is fel fogjuk hívni a figyelmet, amiről ha tud is az András, az érdeke ellen lenne beszélni róla. Nekünk nem. Mi függetlenek vagyunk.
Nekem a király továbbra is az Oanda marad! Biztonságos, egyszerű, robosztus, gyors és likvid!
Az biztos, aki elkezdi használni az automatizált kereskedést, gondoskodjon egy stabil gépről, egy stabil internetről, sok szabadidőről és jó idegekről. Mert ha a kapcsolat megszakad, akkor az újra csatlakozásnál nyomni kell gombokat, és beavatkozás nélkül nem indul újra. Ha pedig leáll egy program, és nem húz stopot, akkor nagyot lehet bukni. Ezt nem elmélet, hanem pár száz dollárral megtanultuk a saját bőrünkön.
Megkérek minden olvasót, hogy aki járt az András TS tanfolyamán, és akár már használja a programozott kereskedést, írja le véleményét és tapasztalatát! Kíváncsi vagyok rá én is!
Várom a hozzászólásodat!
Parajdi István
Én annyit látok az András honlapján hogy az ingyenes számlanyitásra nulla azaz nulla jelentkező van holnapra. Az előző héten is mindössze három jelentkező volt aki nem is biztos hogy ts-es.Talán ez is mutat valamit.
A én számlanyitásom a TS-nél!
Először is nagyon más mint az Oanda és az IB.
Először is lesz egy kapcsolattartó, aki nagyon sokat segít, mindig ő hív vissza, hogy ne az én számlámra menjen a beszélgetés. Tényleg első osztályú a szerviz.
Maga az eljárás viszont nagyon bonyolult, és nekem több mint egy hónapig zajlott. Először is nem megy elektronikusan, mint az Oanda vagy az IB esetén. A TS-nek minden eredetiben kell. Ezért még azt is megteszi, hogy FedEx futárt küld a papírokért az ő költségére. Tehát készségesek nagyon. De nekem amikor minden papír eredetiben elkészült, és tesztként elküldtem beszkennelve, hogy nehogy valami kimaradjon, és leokézták, csak akkor ment el a futár. És amikor azt hittem, hogy már nem kell más, akkor még kértek újra pár dolgot, és megint eredeti és FedEx. Majd amikor már tényleg minden OK, akkor bekapcsolódott egy másik osztályról egy másik nő, aki még további papírokat kért. És ezek már nem csak kész vagy általunk kitöltött iratok voltak, hanem egy közjegyzővel hitelesített, hivatalos fordítása a társasági szerződésnek, eredetiben! Na ez minden biztosítékot kivert nálam. Ekkor hosszas rábeszéléssel sikerült elhagyni a közjegyzői hitelesítést, meg a hivatalos fordítást, és megelégedtek azzal, hogy az ügyvédem lefordította angolra, és azt küldtük el.
Nem tudom, másnak milyen gyors volt, és milyen papírokat kértek, de az biztos, hogy nagyon erősen ellenőrzik a cég és a személyek valók kilétét. Egyfajta ellenőrzés volt maga a FexEd, hogy nem postán ment, hanem ők küldték a FedEx futárt, így ellenőrizték a címet is.
Szóval nem egyszerű, de segítőkészek. És ez nekem több mint egy hónapba telt, és nagyon sok mailbe és telefonba. Nos ha ezt valaki ingyen megcsinálja másnak, akkor az vagy egy vastag jutalékot kap, vagy neki egyszerűbben intézik, vagy egy igazi önkéntes, aki szabad idejét nem sajnálva segíti szegény honfitársait. (az utolsó két lehetőségben nem hiszek). Igaz abban nincs tapasztalatom, hogy OFF SHORE esetén milyen bonyolult, de gyanítom, hogy ha ilyen szigorú az ellenőrzés a cég valós megléte miatt, akkor nem tudom hogyan mehet ez egy „nem valósan működő” OFF SHORE esetében.
De persze a végén érdemes, mert programozott és automatizált kereskedése igazán kiváló. És ezért be kell vállalni ezt a hosszas regisztrációt. Még sok tapasztalatom nincs, de azt biztos, hogy programozott kereskedésre jól használható. Stratégiaoptimalizálásra nem biztos. Más optimális paramétereket hozott ki, mint a WLD, és a WLD szerint futtatott program jobb eredményt hozott a múlt héten. De a végleges összehasonlítást csak hónapok után lehet megtenni.
És hogy mit mutat a kevés és jelentkező annak már oka is lehet. Szerintem az is benne van, hogy sokan ráharaptak a csalira, és elmennek a tanfolyamra, de nem 100%-ban elkötelezettek. Belenéznek, de nem ugranak bele teljesen. És lehet, hogy az is oka, hogy már sokat tanultak, sokat próbálkoztak mondjuk Oandán, nem volt nagy sikerük, és már vagy mögöttük kudarc, ami miatt óvatosabbak. Az biztos, hogy aki gyakran vált irányt, azt sok hívőt veszít. És eddig az Oanda volt a felmagasztalt csúcs, és most hírtelen a TS lett, és minden összehasonlításban az Oanda egy rossz és gyenge. Ilyen gyorsan nem lehet irányt váltani hitelesen. Nekem az Oanda kézi kereskedésre még mindig a csúcs. Nem csak jobb, sokkal jobb mint bármi más. De sajnos programozott kereskedésre nincs felülete. Pontosabban van, csak az nagyobb tudást igényel, mert sokkal több lehetőséget is tud.
Parajdi István
Semmi szokványos nincs abban hogy a társasági szerződés hitelesített másolatát elkérik a brokercégek. Nemzetközileg elfogadott változata az (Apostille). Igy tesznek a svájci és dán brokercégek (SAXO) is. Sajnos a gyorspostát ők nem állják ami kb.30.000Ft oda és 40.000Ft vissza. Offshorenál külön nyomtatványokat is kérnek. Offshorenál annyi az előny hogy az Apostille egy példányban jár cégalapításkor. Ha magyarra akarja valaki bármi okból fordíttatni az kb 40.000Ft az Országos Ford. irodánál.
István,
Kézi kereskedés:
1.Az OANDA szerintem is nagyon kézenfekvő, de mivel grafikus alapú a megjelenítés volt már hogy a kiírt érték a grafikonról leolvasottól eltért, tapasztaltad már? Én ezen áreltérésen kívül az idő kiírással kapcsolatosan is tapasztaltam ezt. Néha a kurzor elmozdítása ugyanazon gyertya testén belül is furcsa dolgokat mutathat.
2. A TS-el kapcsolatos deviza kereskedés: nem ott teljesül ahol megnyomod a gombot, ha nem "valamilyen áron"... az még önmagában érthető is, ha gyors az ingadozás ... konkrétumot tudnál adni?
Az automatizált éles kereskedés kapcsán:
3. A WLD-vel való automatizált éles kereskedést nem részletezed itt, csak a TS-belit ... hogy is csináltátok még a TS előtt az automata éles kereskedést a WLD-beli tesztek alapján? Javaval IB API-ján keresztül?
4. IDÉZET:" ... Mi ezt az utat bejártuk, és mennek ilyen programjaink."
Itt a JAVA - IB összeköttetést LINUX-os platformon érted? Éspedig azt, hogy fut most is ilyen éles programotok, vagy hogy tervben van ennek a gyakorlati megvalósítása?
5. Igaz, hogy nem lehet WLD-t brókercéggel összekötni valós kereskedés végett?
6. TradeStation (TS) teszt gyorsabb mint a WLD-ben ez elsőre meglepő számomra ... azt gondoltam a WLD beli C# ugyanarra a stratégiára gyorsabb mint az TS beli EasyLanguage. Ebbe mennyire ástátok bele magatokat. Hisz rátappintottál az egyik lényegre: az idő is nagyon fontos (pl. valós idejű párhuzamos stratégiák futtatása egy gépen egyidőben több árgrafikonon )
7. IDÉZET: "...Ami egyből szembe jött velem, hogy az orderban beadott értéktől a teljesülés értéke jelentősen eltért. Akár 1,8 ponttal!!!! Ez az Oandánál 0,45 pont...." Igen de az egyik kézi kereskedésből adódó érték (OANDA mivel itt csak kézzel kereskedtél), a másik meg a TS-beli automatizált kötésekből adódik. Az OANDA-nál hogy tudtad a 0,45-öt kiszámolni? A TS-nél fúrcsa mód nagy eltérés ... más valaki is tapasztalta ezt? ... sajnos érdekes módon TS demó számlát csak tanfolyamos kaphat ...
8. IDÉZET: "Aztán jött a még megrázóbb dolog. A mai kötések eredménye megvolt, de mivel estére már történelmi adatok voltak, ezért le tudtam futtatni a mai napot, mint tesztet. És a TS a tesztben úgy kötött ahogy kell. Vagyis az ordernak megfelelő értéken nyitott és zárt. Míg ettől változó értékkel eltért az éles TS. Vagyis a teszt nem azonos a tényleges futtatással. Persze itt is be lehet állítani brókerdíjakat, de mivel az ordertől eltérő, valószínűleg market áron vesz, ezért a teszt teljesen hamis lesz!!!"
8.1)A WLD-vel kapcsolatos TS előtti JAVA-s éles automata kereskedésnél észleltetek hasonlót? Érdekelne ott a tesztelési értéken való kötés és a valós kötési érték mennyire tér el?
8.2)Az IB-nél észleltél hasonlót? Természetes azt figyelmen kívül hagyva, hogy mivel részvény nem tud a nagy pozíció egyazon áron teljes mértékben teljesülni.
Én a NinjaTrader-t kezdem vizsgálgatni és bevallom megér az is egy kis figyelmet: ár, szolgáltatás, lehetőség együttes jellemzők miatt. No de még jóval alaposabban meg fogom nézni míg költök rá.
Válaszaid előre is köszönöm,
Joseph
A pontosítás és válaszok Joseph kérdéseire!
Ad. 1 : Én soha nem kötöttem kézre, grafikus felületen. Én mindig számoltam úgy, ahogy András tanított. Vagyis a grafikus felület ebben nem befolyásolt. A nagyon nagy előnye inkább abban volt, hogy láttam, hol a stopom, és tudtam akár egérrel egy másodperc alatt húzni. A stop a többin nem látszik, mert eleve nincs ilyen értelemben stop. És legalább tízszer akkor a stop húzás ideje, és a hibázás kockázata is, mint az Oandán. Aott egyszerűen vizuálisan látom hol állok, és mi a pillanatnyi helyzet, ami segít a döntés előkészítésben. A többinél úgy érzem, mint ha vak lennék. Ha nézem a chartot, akkor nem látom rajta pozíciókat, ha nézem a számokat, akkor nem látom, hogy azok hol vannak a charton. Ez olyan, mintha az autóban nem látnád a kormánynál ülve az utat. Ahhoz fel kell állnod és odarohanni az ablakhoz, hogy megnézd merre mész. De addig el kell engedned a kormányt, és amikor látod az utat, akkor vissza kell szaladnod a kormányhoz, hogy korrigálj. Ez nem csak idő és kockázat, hanem idegőrlő rabszolgaság is.
Ad. 2 : Kézi kötésben nem figyeltem, meg hogy hogyan megy pontosan. Meg kézi kötés az más dinamikájú. De a gond a programozott kereskedésben volt. Vagyis ha a programban beadok egy ordert 1.55125-re, akkor pár pont eltéréssel teljesül. Nem mindig egy irányba. Vagyis lehet, hogy kedvezőbben vagy hátrányosabban tér el. Azt tapasztaltam, hogy mindkét eset előfordul. Talán nekem azért nem okoz nagy gondot, mert 15 percesen dolgozik a program, és ott pár pont mozgás nem akkora eltérést jelent.
Ad. 3 : A WLD-vel nem tudok még élesben kereskedni. Elméletileg lehet az IB-n, de én még nem próbáltam. Más felületen dolgoztunk Java programmal, de erről részleteket csak az Élő Tőzsde Blogon mondok majd el.
Ad. 4 : Valóban Java, de nem IB. A többit élőben mondom el.
Ad. 5: Nem igaz. A WLD4 megy állítólag az IB-vel, de nincs tapasztalatom. Most jön a WLD5, ami viszont az előzetesek alapján fog tudni több brókerrel együttműködni. Részleteket még nem közöltek.
Ad. 6 : Én csak érzésre írtam, hogy gyorsnak tűnik. De ennek nem jártam a végére. Egészen más dolgokkal foglalkoztam, mert ez az idő nem nagyon izgat. Hoztam magammal több gépet, és azon futtatok WLD stratégiákat. Hogy az most 5 percig, vagy 15-ig fut, nem érdekel.
Ad. 7 : A demó számla teljesen érdektelen dolog. Mert a demón nem köt valójában. Vagyis annak köze nincs a valósághoz. Ugyanúgy, ahogy a teszteknél is máshol köt mint ahol a valóságban. Ez kicsit bonyolult, de erről majd az élő találkozón mutatok sok példát. Ez elsőre nagyon zavart, de mivel láttam, hogy szórással pluszba és mínuszba is előfordul, ezért azt mondtam, hogy nem érdekel most, majd a hosszabb teszt kideríti, hogy hogyan működik.
Ad. 8. Ahogy írom a válaszokat, egyre hosszabb én nehezebb válaszolni. Ezért majd élőben a találkozón. Ne tévesszen meg a válaszom, nem eladni akarom neked az élő találkozót, mert ingyenes. De amikor tűz a nap, és hívogat a Balaton meg a WLD tesztek, akkor nem tudok részletes és több oldalas válaszokat adni, amiket különben is mutatni kellene. Szóval ezért találkozzunk személyesen. Én állom a terembérletet, neked csak időt kell szánni rá! Nyugodt lehet, nagyon meg fogja érni.
És végül két észrevétel:
Nem azon múlik, hogy Java, TS vagy Ninja Trader. A stratégián múlik minden. Egy jó stratégia valószínűleg minden platformon jó profitot hoz. És ha meg kellene határozni a különbséget az András programozott kereskedése és a mi tervezett tanfolyamunk között, akkor az a stratégiában van. Azok, amiket az András ír, és amiket a hírlevelében, mint nyereség görbéket mutat, nem tudom jónak elfogadni. Nem nagyképűség miatt, hanem azért, mert nagyon fájdalmas. Olyan visszaesések vannak benne (DrawDown), amit ha élőben kötsz, és veled történik, akkor öngyilkos leszel. Persze ha saját pénzzel, és valóban befektetett tőkével játszol. Az egyik számlámon nem 100 milliókkal játszom, és részvényben, de van olyan nap, hogy 5000 USD-t mozog minuszban a számlám egy nap alatt. És akár egy másik nap plusz 2000-be jut. Vagyis amikor ezeket a DrowDawn-okat megéled éles pénzzel, akkor kell igazán a tőzsde pszichológia. Erről mesélhetnék, és fogok is órákat. Nem tudom, hogy hogyan tőzsdézik az András, de nekem olyan tapasztalataim vannak, amiről soha nem beszélt. Például arról sem, hogy egy ordert hogyan adjak be. Ő mindig azt mutatja, hogy egy nyakvonalon áthalad egy árfolyam. De mi van akkor, ha tízszer oda vissza megy percek alatt, vagy ha áthalad, de az order vagy a stop nem teljesül. Akkor mit csináljunk, és mekkora rést adjunk a stop és a limit közé! Innen nézve olyan elméleti a dolog, hogy az hihetetlen. Most vagy nincs tapasztalata, vagy csak Oandázott egész életében. Mert ott nincs olyan, hogy egy order vagy egy stop nem teljesül. Szóval a valóság teljesen más mint a tanfolyam. És mind ez annak köszönhető, hogy én magam is naponta csinálom amiről beszélek. Pár millióval részvényeken dolgozom. Részletek élőben…
És van egy félig kérdésem. Amikor a stratégia fut a TS-en, és van kapcsolat, akkor legtöbbször minden jól megy. Ez sem igaz, mert ha mondjuk egy belépési order nem teljesül, akkor nincs nagy gond, csak annyi, hogy kimaradtunk. Ha viszont a stop order nem teljesül, akkor nagy a gáz. Én nekem volt ilyen. Az okát nem tudom, de gyanítom. Érdekes módon amikor fut a program, és egy stratégia szerint be kellene rakni egy ordert, akkor szerintem nem rakja be. Vagyis van egy külön stratégia order lista, ami szerintem csak az én gépemen van. És amikor a program úgy ítéli meg, hogy közel jár már, vagy hogy elérte a stop értéket, akkor küldi el a TS szerverének. Vagyis addig csak a gépemen szerepel. És ennek a következménye, hogy ha van egy nyitott pozicióhoz tartózó stoppod a stratégiában, az is csak akkor megy el, ha már ott ját az árfolyam. De ha lefagy a géped, vagy éppen nincs kapcsolat, akkor nem teljesül. Vagyis teljes védtelen vagy, és akár stop nélküli ordered is lehet. Ha ez így igaz, már pedig a tapasztalatom szerint így van, akkor akár minden pénzed elúszhat! Hiszen 100 szoros áttételnél nincs stopod! A kérdsem az, hogy van-e valakinek valós (nem demo) tapasztalata ezen a téren azok közül, akik voltak az András TS automatizált kereskedés tanfolyamán. Vagy akár elhangzott-e ott ez a nagy biztonsági rés. Vagy ha nem, akkor kérdezze meg valaki TS tanfolyamot végzett, hogy ilyenkor mi történik. Egyből ki fog derülni, hogy az András élesben és nagy pénzzel használja-e a TS-t.
És végül egy érzés. Sokan szeretnék tudni, hogy melyik a jobb rendszer, melyiknek milyen hibái vannak. De sajnos nincs olyam, hogy jobb. Mindegyiknek vannak előnyei és hátrányia. Én úgy döntöttem, hogy mindegyiket használni fogom, és felkészülök a hibáira is. És erre had mondjak megint egy példát. Nemrég vettem egy autót. Sajnos, amimkor elindítom, akkor minden második alkalomra bekapcsolódik az ablaktörlője. Sajnos nem fér bele, csak két gyerek és én, a harmadiknak már nincs hej, és a feleségemnek sem. Vagy csak a feleségemet viszem. A csomagtartója is kicsi. Sokat is fogyaszt! Szóval van sok hátránya. De a 270 lóerő és a szexi forma mindenért kárpótol. És nem mondhatom azt, hogy az angolok nem tudnak sportkocsit építeni, csak azért mert bekapcsolódik az ablaktörlő. Na és?
Szóval azt javaslom, hogy senki ne hasonlítgasson, hanem tegye le a voksát egy dolog mellé, de 100%-ban. És akkor ezerre előre. Ne nézzen se jobbra, se balra!
Mi azt tesszük, hogy a WLD-ben tovább dolgozunk a starégiákon, és gyűjtjük a Java, TS és kézi IB tapasztalatokat. Ezért most nem nézünk se jobbra, se ballra, hanem ezen dolgozunk ezerrel.
Nektek is ezt kívánom!
Parajdi István
Ha a TS nem teszi be a stopot azonnal akkor arra egy dollárt sem szabad bízni, nem hogy tízezer dollárt. Szerintem.
István,
Akkor az említett tételeket nem is boncolgatom, majd a találkozón, remélem kötelesség nem szólít máshova pont aznap. :)
Viszont az Ad.6-os válaszodhoz: természetes stratégia multbeli letesztelése többé kevésbé nem időfüggő, de én arra értettem (lásd zárojelbei példa az említett résznél) vagyis ha élesben program rá van állva több árfolyamra (deviza, részvény, ...) és párhuzamosan fut egy gépen akkor a stratégia számítási bonyolultságától függően már számomra fontos a sebesség is HISZEN ez közrejátszhat nagy mértékben abban, hogy az automata stratégia szerinti megbízott áron teljesüljön a trade. Itt te azt mondtad a szórás az mindkét irányba kimozdúl, ami engem arra enged következtetni, hogy:
1. a stratégia olyan pontokban ad ordert ahol nagy fluktuáció van
2. a gépi parancsok valahogy háttérbe kerülnek a TS-nél "egy kicsit" a manuális parancsokhoz képest ... no ezen lehet elmélkedni miért,...
Azzal kapcsolatosan, hogy az order nem megy át a brókerhez rögvest ahogy a stratégia beteszi ez a 2-es pontot erősíti. Ennek utánakérdeztél a support-nál? Ha nem légyszi a tapasztalat bírtokában tedd meg, érdekes adat lehet a számunkra.
No és hogy valaki az Andrást is védje egy kicsit :) az elmélet (oktatási) általában eltér a gyakorlattól (tapasztalati) ... ezért a gyakorlati kérdések megválaszolásában tényleg jó volna ha valaki aki most jár TS tanfolyamra utánaérdeklődne az ő tapasztalatainak is és megosztaná.
Üdv.
Joseph
Sajnos az én tapasztalataim is hasonlóak a TS-nél.
Én egy tanfolyamtársammal probálom a stratégiák tesztelését,ketten egyszerre csináljuk két géppel de ugyanazon stratégiában ,devizanemben,és időtávon,akét gépen más a tesztek eredménye,és itt én már meginoktam egy kicsit.
K.Melinda
Sziasztok!
Ha ezek után valakinek még van bátorsága jelentkezni a TS-re, akkor kérem jelentkezzen. :)
Az aug.2-án induló tanfolyamra gondoltam az Andrásnál.
Üdv