Sep
10
Az a baj a slippage-val (az a késés vagy eltérés, ami az order és a megvalósult ár között van) , hogy nem tervezhető vagy számolható. Vagyis mindig más és véletlenszerű. Ezért logikailag sem lehet tesztelni és optimalizálni, mivel van egy tényező, ami nincs benne a tesztben.
És persze azért is szokatlan és zavaró ez a slippage, mert a haladó végéig nem hallottam erről. Nem volt a tanfolyamon, nem volt ilyen az Oandán, és az IB-nél sem. András egyszer sem említette ennek a létezését sem.
Azt kérdezem azoktól, akik voltak TS tanfolyamon, hogy ott volt-e szó a slippage-ről, és ha igen, akkor András mit javasolt, hogy a teszteléshez mekkora értéket írjunk be a TS Strategy Properties ablakba.
Példaként ide raktam egy olyen képernyő kivágást, amin minden jól látható.
http://www.tozsde-blog.hu/files/video/TS_slippage.jpg
Látható, hogy a stratégia által megadott vételi ár 3.8 ponttal (1.42068 – 1.42030 = 0.00038 = 3.8 pip) eltér a teljesített ártól. És az is látható, hogy az adott pillanatban a stratégia szerinti pozíció -36 dollár, de az éles számlán levő nyitott pozíció -112. Vagyis a slippage értéke 76 dollár! És ez csak a nyitásnál keletkezett különbség, a kötések többségében a zárásnál is van slippage.
Mindezen értékeknél figyelembe kell venni, hogy ez 200.000 dolláros kötés, vagyis 2 LOT, és ehhez még hozzá jön az elején és a végén 6-6 dollár jutalék. És hogy ezen felül még mennyi a spread, azt homály fedi. Meg valójában nem is érdekes.
És két fontos következtetés lehet levonni ebből.
A teszteknek nincs köze a valósághoz! És ez azt jelenti, hogy akár ki is jelenthetjük, hogy nem lehet vele nyerni. Azért, mert ez az átlagosan 50-100 dollár kötésenként minden egyes kötésre átlagosan igaz. Vagyis növeli a vesztők vesztességét, és csökkentik a nyerők nyereségét. Tehát ha az átlagos nyerő érték egypercesen 150 USD, és az átlagos vesztő 110 USD, akkor az átlagos nyereség, ha a vesztők és nyerők aránya nagyjából azonos, 40 dollár. Ez igen szép eredmény, főleg ha figyelembe vesszük, hogy ez a stratégia naponta csinál közel 40 kötést. Csakhogy ha kötésenként átlagosan a slippage leront 50-100 dollárt, akkor minden reményünk elszállt, és a napi 1600 nyereség helyett minimum 400 vesztességünk lesz.
Hogy ez a különbség kié lesz, vagy mi az oka nem érdekel, mivel nincs ráhatásom. És különben is, ha tudnám az okát, ami akár jogos és érthető is lehetne, ennyit nem lehet megtermelni pluszban.
A második következtetés pedig abból adódik, hogy mi van akkor, ha tényleg nagyobb tőkével dolgozom. Vagyis nyilván nem a minimális LOT kétszeresében akarunk életünk végéig gondolkodni. Ahogy sugalták nekünk a kiemelkedő nyereségekkel, nyilván idővel növelni fogjuk a méretet. Vagyis mi lesz akkor, ha 20 LOT-tal dolgozunk. Akkor a fenti konrét esetben veszítünk a slippage-n 760 dollárt. Egyetlen kötésen, és annak is csak a megnyitásán. És a 20 LOT nem egy borzasztóan nagy szám. Az 20 ezer EUR margin. És annak ha valakinek van egy számlája, ami 100.000 EUR értékű, akkor simán bekötheti ennek a 20%át. És tudom, hogy 100.000 EUR nagy pénz, de álljunk le az út szélére és két perc alatt látni fogunk 10-20 olyan autót, ami ennél többe került. És ha megkérdeznénk ezeket az embereket, hogy ha ekkora autóval járnak, mekkora a befektetésük, vagy mennyit fektetnének be egy jó üzletbe, akkor bitos több moint 20 milliót mondanának. Ezzel azt akarom mondani, hogy 20 LOT egy átlagos kötés lehet egy olyan befektetőnek, aki ebből akar megélni. És kötésenként átlag 760 USD veszít a slippage miatt. Ez nem elfogadható! És mehetünk még tovább. Mi van 200 LOT esetén. Ott az eltérés 7.600 USD. Egyszer azt mondta az András, hogy neki az Oandán gondot jelent időnként a 10.000.000 dolláros kötés korlát. Ezért azt mondta, hogy volt úgy, hogy négyszer kellett nyomni egymás után a gombot. De azt is hozzátette, hogy az Oanda ez mindig az adott áron teljes mértékben teljesítette is! És ezért azt is feltételezhetünk, hogy ez a slippage az összeg növelésével nem csökkenni fog, hanem nőni. És akkor még jobban nő a rés az Oanda és a TS között!
Én azt gondolom, hogy az András nem rossz szándékkal, hanem kevés tapasztalattal, és nagy lelkesedéssel vágott bele a TS-be. Szerintem maga sem tudott erről a problémákról. Egyszerűen lelkesítette, hogy „könnyű nyelven” lehet programozottan kereskedni, és ezt meg lehet tanítani azoknak, akik nem képesek azt a napi 11 óra robotot csinálni, amit ő csinál.
De azt be kell látnunk, hogy alaposan melléfogott. Persze velünk együtt. Vagyis nem pontosan. Ha ő nem kereskedik a TS-sel nagyban, akkor nem veszített sokat, és a tréningeken viszont tízmilliókat nyert. Akkor helyesbítek. Ezzel mi jól melléfogtunk! Ez egy zsákutca! Játszani jó, de azon álmokat, amit a legtöbben kergettek a haladón, nem lehet megvalósítani.
Jó munkát és szép napot!
Parajdi István
Nem tudom szó nélkül hagyni!
Meg vagyunk lepődve azon, hogy mekkora különbség van két bróker között?
Napok óta nem néztem TV-t, és alig mozdultam ki napok óta a szobából. De most jön egy műsor, ami nagyon érdekelt. És csak pár perce megy a TV, de láttam azt a reklámot, amiben egy bank azt ajánlja, hogy ha hitelt veszünk fel, akkor visszaadják egy százalékát.
Nyilván nem zsebből adnak egy százalék ajándékot, csak úgy hangzik. És ha ezzel a nyilvánvaló badarsággal embereknek hitelt tudnak a nyakukba sózni, akkor mit várunk mi egy messziről jött brókertől?
Hihetetlen!
Parajdi István
:-)
Az a reklám nekem is nagyon tetszett ... :-) ... vagy a reklámkészítő van nagyon eltájolódva, vagy tényleg erre van igény (vevő) ... ha az utóbbi akkor az baj ... és egyre kevésbé valószínű, hogy a reklámkészítő tévedne ... :-(
Engem is a tegnap hívtak fel a szüleim, hogy levelem érkezett (már 9 éve nem lakom ott) kérdem kitől jött? Mikor a nevét már mondta akkor mondtam dobja is a kukába, de azért a kíváncsiságból kértem olvasson bele: ... gratulálnak, közjegyző jelenlétében kisorsoltak ... jól hangzik eddig ugye ... mondom no és mikor kell menni a pénzért, vagy hova kell küldeni a bankszámlaszámot? ... erre anyum ... fojtatja, azt írja tovább, hogy ... egy utolsó forduló van még csak hátra ... itt mondtam neki, hogy tovább már nem is olvassa :-).
Erre van igény, ha nem lenne, kérdem én, áldozna a küldő pénzt rá?! :)
Joseph
Ha egy forex bróker normál piaci körülmények között állandóan csúsztatja az árat és persze mindig az ügyfél kárára, akkor az annak a jele, hogy a bróker tisztességtelen. Három egész pip az tök sok! Hogy ki ki akar e tisztességtelen cégnek ügyfele lenni, azt eldöntheti. Nincs más olyan cég, ahol lehet programozottan kereskedni?
A csúszás számomra egy esetben megbocsátható, ha extrém piaci helyzet van, mondjuk kijön valamilyen hír, makroadat. Ekkor hirtelen nagy ármozgások vannak és ha ekkor beadunk egy market ordert, vagy akár ha előre beadtunk stop order-t vagy valamit, akkor a mi orderünk egy tisztességes brókernél az időbeli sorrend alapján versenyez a többi orderrel. Tehát először az teljesül, amelyiket előbb beküldték. Ha azon az áron elfogy, akkor egyel rosszabb áron teljesül, ha az is elfogy, akkor még egyel rosszabb áron stb. Aztán majd valahol teljesül a miénk is. De ha nincs ilyen extrém piaci helyzet, akkor szerintem egy tisztességes brókernél nem csúszhat ennyit. Sajnos sokkal több a tisztességtelen bróker, mint a tisztességes.
Anti
Kedves István!
Feltettünk pár képet és számítást a TradeStation kötésekkel kapcsolatban. Long nyitásakor a TradeStation feljebb jeleníti meg a vételi nyilat, mint a pillanatnyi közép árfolyam. Ez ugyanígy van az Oandában is. Az Oandánál és a TradeStation kötéseknél is minden pozíció mínuszban indul (spread miatt). A TradeStation a grafikonon ezt úgy jeleníti meg, hogy egyszeres spreaddel drágábban történik a vétel, záráskor viszont a pillanatnyi középárfolyamon történik az eladás. Így jeleníti meg grafikusan a spreadet. Nyitáskor 1x spread, záráskor 1x spread. Eredmény: 1x spread.
Ha a változó spread-ek zavarnak egy feltételbe be tudod programozni, hogy csak adott spread határon belül kösse az üzleteket. Meg lehet hívni az aktuális Bid és Ask árfolyamokat. Vond ki a kettőt egymásból, tedd be egy változóba, és szabd ki feltételként, hogy csak akkor kössön, ha a különbségük egy értéknél kisebb.
Így lehet például meghívni: Value3 = ((CurrentBid + CurrentAsk)/2);
Ez a spread kérdés csak pozíció nyitáskor érdekes, záráskor a különbség nulla. A spread kérdést ne söpörd a szőnyeg alá, ezzel script szinten is foglalkozni kell! Így nem lesznek meglepetésszerűen nagy spread ugrások, hanem tökéletesen tudod kontrollálni.
Oanda kötések esetében nyitáskor a spread felével veszel drágábban (Ask árfolyam és a középárfolyam különbsége), és záráskor szintén spread felével lejjebb történik az eladás (középárfolyam és a Bid árfolyam különbsége). Nyitáskor 1/2x spread, záráskor 1/2x spread. Eredmény: 1x spread.
Összefoglalva:
TradeStation
Vételkor: 1x spread különbség
Eladáskor: nincs különbség
Eredmény: 1xspread
http://www.tozsdeiskola.hu/image/oanda/EURJPY.JPG
http://www.tozsdeiskola.hu/image/oanda/GBPJPY.JPG
Oanda:
Vételkor: 1/2x spread különbség Eladáskor:
1/2x spread különbség
Eredmény: 1xspread
http://www.tozsdeiskola.hu/image/oanda/GBPUSD_spread_nyitas.JPG
http://www.tozsdeiskola.hu/image/oanda/GBPUSD_spread_zaras.JPG
Számítások
GBPUSD long
Vétel
Pillanatnyi spread vételkor: 2,8 pont
Itt volt az ár a kötés pillanatában: 1,76074 pont
Itt vette meg: 1,76102 pont
A grafikonon 2,8 ponttal (1,76102 – 1,76074 = 2,8 pont) rajzolja feljebb a TradeStation a nyilat. Ezen nem kell meglepődni, ez éppen a spread.
Eladás:
Pillanatnyi spread vételkor: 3,2 pont
Itt volt az ár a kötés pillanatában: 1,76011 pont
Itt adta el: 1,76011 pont
Eladáskor semmilyen különbség nem merült fel, a két érték különbsége nulla.
Összegzés: grafikonon lévő különbség a spreaddel egyenlő.
EURJPY long
Vétel
Pillanatnyi spread vételkor: 2,6 pont
Itt volt az ár a kötés pillanatában: 151,907 pont
Itt vette meg: 151,933 pont
A grafikonon 2,6 ponttal (151,933 – 151,907 = 2,6 pont) rajzolja feljebb a TradeStation a nyilat. Ezen nem kell meglepődni, ez éppen a spread.
Eladás:
Pillanatnyi spread vételkor: 2,5 pont
Itt volt az ár a kötés pillanatában: 151,874 pont
Itt adta el: 151,874 pont
Eladáskor semmilyen különbség nem merült fel, a két érték különbsége nulla.
Összegzés: grafikonon lévő különbség a spreaddel egyenlő.
Oanda kötés méretek:
egyszerre nem lehet nagyobbat kötni, mint 10.000.000 unit semmelyik devizapár esetében sem. Többször, eldarabolt módon azonban 10.000.000 unit fölé is lehet építeni pozíciót. A kizárásnál kell nagyon vigyázni: például 2 limit ordert kell betenni a maximum összpozícióméret felett. Ha piaci áron kézzel zárom ki, nem lehet egyszerre nagyobb pozíciót zárni a 10.000.000 unitnál, ezt is két gombnyomással kell kezelni. Erre való a "Keep open" pipa jelölés a kötési ablak bal alsó sarkában.
http://www.tozsdeiskola.hu/image/oanda/Oanda_10M_nyitas.JPG
http://www.tozsdeiskola.hu/image/oanda/Oanda_10M_Zaras_limit_orderrel.JP...
http://www.tozsdeiskola.hu/image/oanda/Oanda_10M_Zárás_market_orderrel.JPG
A TradeStationt tekintve már 1,5 hete tesztüzemmódban fut a tőzsdei szerver, azaz a trade szerver. Jelenleg még egyeztetések vannak, ha stabilnak mutatkozik a rendszer bevezetjük az éles kereskedésbe. Tervezett indulás 2008. október 1. Csak így szabad tételeket kötni automatizáltan.
Üdvözlettel:
Horváth András
Kedves András, valószínűleg nem jól fogalmaztam!?
Nem az a baj, hogy a középárfolyamon jeleníti meg, és csak e felett tudok venni, vagy alatta eladni a spread különbségnek megfelelően. Ez OK, és értem. Itt ugyanarra gondolunk, és minden ábráddal egyetértek.
A gond egészen máshol van. Amikor beadok egy ordert előre a következő gyertyára, akkor én azt a beadott áron kell megkapjam. Az igaz, hogy ezt olcsóbb árfolyamon, „veszi” a bróker, és nekem a spreaddel magasabban adja, de akkor is amit kapnom kell, azt az ordernek megfelelő áron kell kapnom. És erre ezer kötés példa van az Oandában is, ami mindig így működik.
És az én gondom nem az, hogy a pillanatnyi árfolyamhoz képest mekkora spreaddel adja, hanem a stratégiában meghatározott, a program által megadott árhoz képest mennyiért adja. És ebben van egy változó eltérés. Vagyis hol az elején, hogy a végén, hol mindkét oldalon vagy egy változó eltérés. Nézd meg az én képernyő kivágásom és a videón.
És igen ritkán, de ez az eltérés az én javamra van. Vagyis az én előnyömre késik. De nagyon ritkán előfordul. Ez eleve kizárja a spread magyarázatot, mivel az elképzelhetetlen, hogy negatív spreadet alkalmazzon a bróker. És a többek által gyanított átverés, vagy bróker extra profit sem igaz szerintem.
Tehát félreértjük egymást. És a Te összes ábrád csak a kötéseket mutatja egymagában. Az enyém pedig azt, hogy a teszt és egyben stratégia hol küldte az ordert, és ezzel szemben mekkora eltéréssel teljesült az. Vagyis egy ábrán látható a teszt és a valós érték.
És azért volt az a szomorú tapasztalat, hogy a teszt, ami pontosan számol, kihoz egy szép emelkedés, a valóság pedig kemény mínusz. Mert már teljesen váltózó áron teljesít a TS.
Az Oanda egyszer sem csinált még ilyet. Próbáld ki, hogy a TS-ben stratégiában kiadsz egy stop ordert a következő gyertyára. Ne market ordert, mert az piaci ár, és kitörés stratégiánál csak stop order lehet. És akkor látni fogod, hogy nyitáskor és záráskor is lesz eltérés. És sok eltérés, sajnos.
Ugyanakkor próbáld ki az Oandában, hogy beadsz előre egy adott árra egy ordert. Az pontosan azon az áron, csúszás nélkül veszi meg.
Még felmerülhet a limit order esete is, csak akkor minden olyan kötéskor, amikor csúszás lenne, akkor kimaradnál a kötésből. Ez pedig a stratégia végét jelenti. Olyan motor ami időnként kihagy egy hengert, nem üzembiztos. És főleg nem lehet vele tesztelni és tervezni!
És még egy példával talán jobban érthető:
Képzeljük el, hogy bemegyünk a helyi boltba, és megkérdezzük mennyibe kerül egy autóalkatrész. (több mint tíz éven át egy saját autóalkatrész importőr cégünk a Halival közösen). És a boltos megnézi a gépét, és azt mondja, hogy a kért Jaguár első kerékcsapágy 25.000 forint. Te szívod a fogad, de megrendeled. Ez nagyon könnyű „Easy”, mert nem kell több nagykerbe telefonálnod, meg bajlódnod vele. Ez kényelmes. És amikor megjön, akkor azt mondja a kereskedő, hogy elnézést, de közben árat emelt az importőr, és ez már 28 ezer.
Te mit tehetsz? Vagy eleve az importőrhöz mész, és az azonnal azt az árat mondja, amiért azonnal a kezedbe is nyomja, vagy maradsz a kényelmesebb helyi boltnál, aki akár az információ késés miatt drágábban hozza a végén mint azt ígérte.
Ebben a példában az Oanda az importőr, aki a forrás, és a TS a helyi bolt, ahol „kényelmesen” tudsz vásárolni, igaz lehet hogy többért hozzák. És arról nem is beszélve, hogy a helyi bolt rátesz egy 6 USD brókedíjat/szállítási költséget neked, és persze a háttérben megvan neki a spreadje (nagyker árrés), ami téged nem érdekel, mert te konkrét áron kérted az alkatrészt, és azzal terveztél előre.
Szóval ez a példa jól illusztrálja, hogy Easy/kényelmes vagy nagyker módon kereskedsz.
És még egy igazi konklúzió a példából. Végül egyébként is Bécsben járva megvettem az első kerékcsapágyat (XK8-hoz) 69 EUR-ért a Dezelnél. Úgy látszik lassan mindenre igaz, hogy nálunk a legdrágább.
Jó munkát
Parajdi István
Szerintem nem önmagában kell nézni azt hogy a slippage-n mennyi pénzt veszítünk, hanem a tőkéhez viszonyítva százalékban, és szerintem ez a százalék közel ugyanannyi mindíg függetlenül a kötés méretétől.
És mivel egész jól kalkulálható, nem kiakadni kell tőle, hanem belekalkulálni a stratégiába, én is ezt tettem :)))
Nem tudom, van-e közvetlen éles tapasztalatod?
De az jól látható a filmből, és ezen bejegyzéshez csatolt képből, hogy egyáltalán nem állandó a slippage. Nyilván függ a bekötött összegtől, és nem a teljes tőkétől, de a lényeg, hogy nem állandó. Mindig más.
És persze bele lehet kalkulálni a stratégiádba. Hiszen van külön helye a beállításokban. De ha én bele kalkulálom a stratégiámba, akkor sajnos olyan rossz lesz az eredmény, hogy az már nem elfogadható. Persze lehet nálam jobb stratégiát írni. Biztosan. Én is dolgozom rajta. Érzésem szerint a TS 1 és 5 percesen azért nem használható, mivel kicsi gyors kötésekkel dolgozol, és ott átlagosan a nyereség pontban 5-10 maximum (a valódi átlag, vagyis az nettó nyereség osztva az összes kötéssel). Mivel legtöbbször nem is mozog többet mint 10-30 pont az árfolyam a csúcsok és völgyek között, és ennek csak egy részét tudod kivenni, és még vond le a vesztők átlagos értékét. Vagyis egy olyan stratégiát kell írnod, ami olyan magas átlagos pontnyereséget hoz, hogy beleférjen mindig a 3-4 pont slippage és a brókerdíj. Ez azt eddigi tapasztalataim szerint nem fér bele.
Hosszabb időtávval, vagyis 15, 30 és 60 percesen ugyan köthetsz, de ezen már nagyon nagyok a gyertya mozgások, ezért csak egy töredékét kötheted be a tőkédnek. És ez jelentősen lassít. És akkora vesztők lehetnek benne, egy gyertyában, hogy orjási drowdawn-jaid lehetnek.
De a kérdés akkor is megmarad: Ha minden kötésen elmegy sok pénz a slipage miatt, akkor nem érdemesebb Oandán programozottan kereskedni? Hiszen ki szereti kidobni a pénzt az ablakon.
Parajdi István
Éles tapasztalatom nincs, egyelőre demó számlán próbálkozok az Alpari UK-nál.
Az orderbeadó fv.-nél nem lehet meghatározni a max. slippage-t? Én csak Metatrader-t ismerem, abba lehet.
Nem lehetne limit order-t beadni market helyett?
Akkor egyszerűen kimaradsz a pozicióból!
És az sokba kerül!
Parajdi István
István, miért is fogtunk mellé? Én még a TS miatt egyetlen centet sem buktam, mert nem használom. Az Oandán igen, mert használom. Te mennyit veszítettél a TS-en?
b2
Én nyilvánvalóan azokról beszélek, akik vagy élesben kereskednek a TS-sel, vagy elmentek egy TS tanfolyamra, de nem használják, és kidobott pénz a tanfolyam díja nekik.
Aki eddig semmit nem költött a TS-re, az örüljön, mert kimaradt egy „minuszos kötésből”!
Én konkrétan 12.000 USD-vel indítottam a számlát. Aztán a következő értékeket vette fel (ezek csak a csúcsok és a völgyek):
13.000
6.500
12.000
5.700
9.400
6.700 ennyi most, mert le van állítva.
Tehát most durván 5.300 a mínusz! Ehhez vedd hozzá, hogy pontosan 548 kötésem volt. Azt nem lehet kiszedni, hogy pontosan mennyi adódik a slippage hibájából, de ha a fenti példa felét, vagyis kb. 30 dollárt veszek átlagosan és csak egyoldalasan számolom, ami a valóságban a nyitásnál és a zárásnál is gyakori, akkor a slippage vesztesség minimum 16.440 dollár! Ez pedig alsó hangon számolt! A stratégia teszt ki is mutatja ezt mint nyereséget. Ennél sokkal többet is. De a valóságban a TS mínuszt csinált! Mivel én csak azt az egy ominózus kimaradást vettem észre, ami több mint 2.000 dollár volt, bőven számolhatunk összesen a visszautasításokból kb. 3.000 dollárt.
Most választhatsz! Vagy 5.300 dollárt buktam, vagy összesen 19.440 – 5.300 = 14.140 dollárt. Mindez kevesebb mint 2 hónap alatt, egy 12 ezer dolláros számlára több mint 100% nyereség. Ezért nem panaszkodhatok a stratégiám miatt. Az kiváló, csak nem a TS-re.
Mindegy melyiket számold, nagy a baj. Egyrészt tanulópénznek is felfoghatjuk az 5.300 dollárt. Ha megérte, nem kár érte. De csak azt tanultam belőle, hogy abba kell hagyni a TS-t.
És ebben benne van az, hogy én nem az Andrástól tanultam a TS-t, hanem magam tanultam. Kidolgoztam stratégiákat és a legjobbat elindítottam. Tehát benne van a kezdeti bukdácsolás és hibázás is. Ezért én elégedett vagyok!
Hogy Te nem buktál rajta, ennek csak örülök!
Jó munkát
Parajdi István
István,
A fenti általad említett orderekkel kapcsolatosan ahol a változó slippage-t észlelted:
- gondolom most már úgy kereskedsz, hogy az orderek nem akkor mennek el a TS-hez amikor az ár már ott van hanem egyenessen a TS-ben tároltatod őket ... akkor felmerül a kérdés, hogy a TS továbbadja-e automatikusan a limit ordert a GainCapital-nak, vagy csak akkor ha az ár ott van ... no ebből szerintem lehet nagyobb slippage ha a TS szerverén tárolódnak és csak teljesülési feltételkor küldi el a GainCapitalnak... ennek utána tudsz érdeklődni a supportnál?! Nagyon kíváncsi vagyok a válaszukra ... remélem válaszra méltatnak.
Üdv.
Joseph
Joseph,
A TS igen érdekesen kezeli az ordereket!
Van arra lehetőség, hogy gyertya végén elküldje a következő gyertyára vonatkozó ordert a szerverre. Ilyenkor náluk van az order, és ha még ki is lépnél a programból, akkor is bent van az ordered. Ez nagyon jó lehet stop esetén, de ugyanúgy életveszélyes, ha nyitott poziciód van, mert akkor meg nincs hozzá stop. Így megnyitja, és megy a világba, ha a program kapcsolata megszakadna. Márpedig megszakad, csak az a kérdés, milyen gyakran.
Én ezt az „azonnal szerverre küld” változatot is teszteltem. Az történt több esetben is, hogy szétesett a szinkron. Vagy nem zárta be az előzőt, és többet nyitott, vagy nem nyitott. Valahogy azt nem kezeli, hogy ha változik az order gyertyáról gyertyára a stratégiának megfelelően, akkor nem frissíti, vagy nem törli ki az összes ordert, amit felküldött a szerverre.
Egyszóval nekem ez sokkal rosszabbnak tűnt. Volt olyan reggel, hogy arra ébredtem, hogy három nyitott kötésem van. Holott a programban mindig csak egy pozíció van egy időben.
A másik lehetőség, és ez van alapban beállítva, hogy nem küldi el a szerverre, hanem figyeli az árfolyamot, és ha közelít, akkor küldi. És jól megfigyelhető, hogy ha közelít a stophoz, akkor már berakja a stop ordert, de még nem küldi el. Csak ha még közelebb ér.
Ebből persze lehetne csúszás, de azt vettem észre, hogy ezt elég jól kezeli. Érdekes az is,hogy ha mondjuk egy stratégiában több féle kilépés (stop order) is van, akkor előre ő maga értelmezi, és csak a legközelebbit küldi el.
Én ezt az utóbbi beállítást használom, mert ezt tűnt biztonságosabbnak.
Az én személyes véleményem az, hogy nem ott csúszik, hogy a program későn küldi. Hanem valószínűleg a bróker kezeli más módon az ordert, mint az Oanda. De pontosan nem lehet belelátni, mivel a rendszer zárt, vagyis nem API van, amit én vezérelek, hanem a TS maga intézi a brókernek küldést.
Nekem van egy úgynevezett fekete lyuk elméletem. Az életben sok százszor tapasztaltam, hogy valamit nem látok, de logikailag tudom, hogy kell lennie ott valaminek. És a többségében be is igazolódik.
Most is van egy ilyen fekete lyuk érzésem. Ha megnézzük, hogy melyik bróker hogyan adja programozott kereskedést. Az Oanda 600 dollár havonta. De ha csinálsz nála 12 millió forgalmat, akkor nem kell fizetni. Mi már nem fizetünk havidíjat egyáltalán az API-ért. Vagyis ennyi forgalomból neki megéri elengedni a 600 dollárt. Ezzel szemben a TradeStation nagyjából 100 dolláros díjat elengedi 10 LOT esetén. Vagyis nagyjából egytized forgalom esetén. Ebből akár arra is következtethetünk, hogy mivel a Oanda sokkal kisebb árrésel dolgozik, ezért csak több forgalomból tudja azt kitermelni, és elengedni a 600 dollárt. A TradeStation pedig vastagon keres, ezért kisebb arány is elég neki.
Sok az optikai csalódás is. Amikor az 1 LOT-ra felszámolja a TS a kb. 3 dollárt, azt nem egy teljes pozícióra számolja, hanem kötésre. Vagyis nyitásra és zárásra. Legalább is ez a gyakorlat! Vagyis kétszer kell vele számolni.
És végül mindegy, hogy a slippage-nek mi az oka. Valójában nem tudjuk, és ha tudnánk, akkor sem tudnánk rá hatni. Tehát vele kell élni. És most azt látom, hogy amikor a TS-ben kúszik lefelé a számlánk, addig az Oandában ugyanazon stratégiára pedig szépen kúszik felfelé. Olyan mintha az egyik a Dunán lefelé úszna, a másik pedig árral szemben. És a megtett út számít. Az is jól látható, hogy amikor a stratégia nyeresége oldalaz, addig a TS-ben nyílegyenesen megy lefelé. És ez azért van, mert minden kötés plusz vesztességet hoz a TS esetén.
Nem tudom, hogy észrevette-e valaki, hogy az András itteni utolsó bejegyzéséből az is kiderül, hogy nem is érti miről beszélek. Ezzel nem bántani akarom, csak gondolkozzunk el, hogyha egy profi tőzsdeguru nem érti, hogy milyen módon működik pontosan a slippage, a brókerdíj és a spread, akkor egy átlag ember honnan tudná és értené, hogy „hol lyukas a vödör”. És az András védelmére had mondjam el, hogy ő nem átverni akar minket gonosz szándékkal, hanem csak egyszerűen nem érti a logikáját. Teljesen jó szándékkal, teljesen zöldségeket ír le. Még tán azt is megkockáztatom, hogy nincs éles tapasztalata. Nem is nagyon lehet ideje, mert aki ilyen tanfolyamgyárként működik, annak nem is lehet ideje. Mert ha élesben csinálná, akkor rádöbbenne dolgokra, amit leírok.
És akkor had tegyek be egy kis marketinget. Ezek után, ha egy guru sem érti hogyan működik a TS valójában, akkor bátran belevághat egy hétköznapi ember. Szerintem életveszélyes. És ezért mi arra törekszünk a WLD tanfolyamban, hogy ezeket is elmondjuk, megmutassuk, és ha van megoldás, akkor azt megmutassuk.
És még egy dolog András hozzáállásához. Tényleg nagyon jó ötlet, és csak örülni lehet neki, hogy szerverszolgáltatást indít. És sokaknak tetszeni is fog. Ez a dolog. És tényleg jónak tűnik! Csakhogy történetesen a mi cégünk nyolc éve nyújt szerverszolgáltatást több, mint 350 cégnek. Mi tudjuk, mit jelent az, ha megszakad az internet kapcsolat, meghal egy tápegység, egy processzor, egy switch, vagy csak elmegy az áram 4-5 órára, ami évente pár alkalommal megesik, és szünetmentes táp ezt nem bírja ki. (Csak gondoljatok arra, hogy egész tanfolyam alatt azzal küzdött András, hogy gerjedt a mikrofonja. 21 ezer forintért lehet kapni olyan kis digitális kütyüt, ami teljesen kiszűri a mikrofongerjedést. De nem, hónapokig küzdött vele, és talán még ma is küzd. Már azt gondoltam szánalmamban, hogy adok neki egy ilyet ajándékba. És aki egy ilyen kicsi hangtechnikai problémát nem tudott hónapokig megoldani, akkor ő fog szervereket üzemeltetni, amin „pénz folyik”.) Tudjuk azt is hogy egy processor meghalást hány óra alatt lehet orvosolni. De ezt bevállalni olyan módon, hogy egyetlen hiba vagy leállás akár több millió forint kárt okozhat egyetlen ügyfélnek, ez teljes naivitás! Egyszerűen nem lehet rá haragudni, mert nem tudja, hogy mit csinál. Nem tudja hogy egyáltalán miről beszél. Ő biztos nem akar másoknak ártani. Inkább teli van segítő szándékkal és maximalista szolgáltatási törekvésekkel. Csak nem tudja maga sem, hogy mit tesz. Az lehet az egyedüli mentsége.
Én csak döbbent csodálkozással nézem, hogy mit ír és mit csinál!
Még egy adalék a TS-hez. Engem érdekelt az, hogy ez az egész milyen hátterű. Nekem az érzésem (fekete lyuk), hogy a TradeStation 2000i szoftver olyan tesztelő szoftver volt, mint a WLD. És ez még csak két tizedesre kezelte az árakat, mert csak részvényre volt kitalálva. Majd ennek a támogatatása megszűnt 2005-ben, és egy másik szálon, az EasyLanguage kompatibilitás megtartásával ment tovább a Multichart, ami ma is megvehető és folyamatosan frissített. És a másik vonalon a TS brókerré „vált”, és a tesztelő programból csináltak egy kézzel kereskedő és automatizáltan kereskedő programot. Ezt a 8.3 jelenleg.
És sok jele van annak, hogy az összes hiba ezen genetikai fejlődésből adódik. Amikor megmutattam Halásznak (a társamnak, aki a mi munkamegosztásunkban az Oanda Java fejlesztést csinálja), hogy a TS-ben a TradeManager Analysis csak két tizedesre adja meg az árat (!!!!!), akkor szó szerint röhögő görcsöt kapott, és azt kiabálta, hogy ez egy „vicc”. Mégpedig eleve látszik, hogy a TS nem devizára lett kitalálva, és nem is lett teljesen alkalmassá téve arra. Hogy lehetséges az, hogy ott ahol a kötéseidet tudod visszakeresni és megjeleníteni, csak két tizedes jelenik meg. Ez teljességgel használhatatlan deviza kereskedés esetén. És igaza van, ez tényleg egy vicc! Gyakorlatilag visszakereshetetlen és ellenőrizhetetlen az egész.
A supporttal nem beszéltem, de azt tervezem, hogy készítek egy kis videót a hibákról, és azt elküldöm mint kérdést. Sajnos nem lehet szövegesen szóban megmutatni, és sajnos telefonon is olyan sablon szöveget hadarnak, hogy látszik belőle, nem értik a kérdést. Ezért lenne jó, ha írásban válaszolnának!
Kicsit bőre sikeredett a válasz, de választ kaptál a kérdésedre?
Parajdi István
István, igen benne van a válaszod is kimásoltam belőle amire reagálnék elsőre:
"Én ezt az „azonnal szerverre küld” változatot is teszteltem...
A másik lehetőség, és ez van alapban beállítva, hogy nem küldi el a szerverre, hanem figyeli az árfolyamot, és ha közelít, akkor küldi...
Én ezt az utóbbi beállítást használom, mert ezt tűnt biztonságosabbnak."
Értem én, hogy biztonságosabb ... de nehéz elhinnem, hogy ez az alternatíva a jobb ... az hogy az előbbinél nem teljesül a order húzás erről nem is érdemes beszélni.
A TS története nagyon érdeked, de egyben fontos is ezeknek utánanézni, ha alapozni akar valaki rá, de ez mindenben igaz. Te honnan szerezted ezt az infót.
A GainCapitalnak (tudtommal a a TS rajta keresztül kereskedik devizára de javítsatok ki TS ismerők) a Forex.com alvállalatára ruházza a bróker jógot (ő az akivel te kereskedsz, megveszi tőled eladja neked). Szóval azt írja a különböző "agreement"-jeibe, hogy ELLENÉRDEKELT lehet a rajta keresztül kereskedővel szemben is, nem csak egy fogd be szád, hunyd be szemed és takard el füled ... és teljesítsd típusú bróker ... na gondoljunk csak bele ... inkább hagyom is ...
Valaki tudja az OANDA szerződésbe például mi foglaltatik e téren?
István, az ötleted jó, érdemesebb a videót elküldeni és írásban kapni a válaszokat ... de én már olvastam valahol (forum?!) hogy valaki hasonló slippage, ... miatt például 1 hó bérmenetes TS-t kapott ... 100dolcsit nem számolnak el neki, meg hasonló ... szóval kíváncsi vagyok mit reagálnak a videós leveledre! Majd oszd meg velünk is légyszi. Köszi.
Joseph
Joseph!
Én ma megcsináltam ezt videót, és linkjét elküldtem az üzletkötőnek, aki az én számlanyitásomat intézte. Gondoltam arra, hogy esetleg közzéteszem ezt a videót,de mivel vannak benne konkrét számlaszámok és azonosítok, ezért ezt mégse. De a választ meg fogom mutatni.
A kérdésem eleve érdekes volt. Mert rákérdeztem konkrétan a slippage kérdésen túl arra a konkrét péntek esti visszautasított orderra. Megmutattam, hogy a stratégiám hogyan működött, és miből maradt ki. És azt kérdeztem konkrétan, hogy ezt ki foga kifizetni. Én is nagyon kíváncsi vagyok a válaszukra.
De az élet igazán sok furcsaságot szül. Most először fordult elő december óra, hogy összeomlott az Oanda rendszere tegnap előtt este. Eddig soha nem érzékeltem én gondot, de most pár óráig be sem lehetett lépni. De nem izgultunk nagyon, mert a Java eleve minden Oderhez már a kezdetben betesz egy stoplost. Szóval visszajött a rendszer, és be tudtunk lépni. A három álszámlán csak egy volt, amiben nem tudtuk bezárni az ordert időben. És a stoplopston úgy ment át,mint ha ott sem lett volna. Próbáltuk célárral, de azon is gond nélkül átgyalogolt. Próbálkoztunk azonos értékben ellentétes kötéssel, azt meg nem fogadta el. És a gond olyan nagy volt, hogy a szupport chaten közel félóra alatt ők maguk sem tudták bezárni, úgy beakadt!!! És közben nőtt a mínusz folyamatosan.
És később, egy órával később sikerült nagy nehezen bezárniuk. Valóban nagy összeakadás volt.
De a lényeg, hogy pontosan loggolnak mindent,és a reklamációnk után jóváírták a számlánkon a vesztességet úgy, mintha az első stop teljesült volna. Le a kalappal.
Ez lehet, hogy első hangzásra rossz pont az Oandának a leállás, de nálunk ez egy csillagos ötös!
Most ezért is roppant izgatottan várom, hogy mit mond a TS egy hasonló esetre.
De sajnos élőben is megvilágította azt, hogy mi miért nem fogunk mi soha szerver szolgáltatást nyújtani. Ha a számomra legprofibbnál elő tudott állni szerver hiba, akkor mindenki láthatja, hogy egy nálunk is előállhat, és én ott nem akarok sok millióval jót állni az ügyfelek káráért.
De az Oanda megint nőtt a szememben sokat. Le a kalappal.
Parajdi István
Izgalmas, várom a TS válaszát.
OANDA-val kapcsolatosan: ez már igen.
A gyakorlati oldala ennek hogy nézett ki (informativan érdekel) ... van OANDA chatt ahol non-stop elérhetőek? Vagy próbáltad telefonon is?
Joseph
Nem, nem telefon,hanem a szupport charton.
Ezt ha belépsz userként akkor éred el. Itt azonnal, vagy 5-10 másodperc múlva válaszolnak. Ha belép a http://fxtrade.oanda.com oldalra, és ott a LIVE HELP menüpontot választod, akkor megjelenik egy chat ablak. Megadsz páradatot, és már kérdezhetsz is.
Nagy előnye, hogy nem kell arra várni, hogy valaki felvegye, és legyen szabad vonal. Mindenre írásban válaszolnak, amit könnyebb érteni, és dokumentálni, vagy kimásolni az egész kommunikációt. És nem kell hosszan várni, mint az e-mail esetén.
Szóval pont nekünk találták ki. Nekem elég jól meg az angol, de írásban jobban értem, és szívesebben kommunikálok. És ezzel valószínűleg egy időben több embert is kiszolgál, ami telefonon nem menne. És szerintem éjjel-nappal van,mert bármikor be lehet lépni. A Halász gyakrabban használja,majd megmutatja a tanfolyamon.
Szóval pontosan így megy. És mivel borzasztóan jól dokumentált az éles Oanda kötés, hogy különszámmal lehet hivatkozni minden Oderre, akár még stophúzásra is. Így egyértelmű a minden lépés és a kommunikáció.
És már csak érdekességként megmutattam a Halásznak, aki csak Oanda API-zik, hogy ez hogyan néz ki TradeStation esetén. Bele szakadt a röhögésbe. A TS-nél ha lekéred ugyanúgy az internetről az aktivitási listádat, akkor nem hogy egyes kötéseknek száma sincs, de még az óra percet sem írja mellé. Gyakorlatilag teljesen követhetetlen. Arról nem is beszélve, hogy ha lekérem mondjuk a szeptember 3-5 dátumokat, vagyis három napot, akkor a kötések dátuma csak 3 és 4-dike, és nincs benne 5-dike, de a komissiónál van benne 5-dike is. Óra és perc eleve nincs. És a kötések és komissió sorok darabszáma nem egyezik meg,és sehogy nem is lehet őket párosítani és beazonosítani!
Mindez éles számlán, amiről adóbevallást kell majd készíteni.
Szóval egy valódi vicc. Órákat tudnék mesélni még róla. De egyszerűen nem érdemes, mert minden óra elvesztegetett idő. A TS-t forexra el kell felejteni!!!
Parajdi István
Hát nekem ez a hozzászólás és a videó teljesen elvette a kedvem az egész tanfolyamtól.
Nekem pl. eszembe sem jutna ilyeneket írni azokról akiktől egy csomót tanultam. Ha valaki így vélekedik a mesteréről, inkább nem képzelem el hogyan vélekedik a tanítványairól. Egy dolog a szókimondás, másik dolog a lejáratás.
Eddig is boldogultam egyedül, szerintem ezután is fogok, max. kicsit lassabban haladok :)