Lenni vagy nem lenni? Limit vagy Stop? Teszt vagy élő? Ez itt a kérdés!!!

Annyi mindent le tudnék írni a tapasztalatokból, hogy akár egy könyv is lehetne belőle. De nincs rá időm!

Ezért csak gondolatébresztőként pár gondolat címszavakban.

Mutassatok egy élő ember! Ezt már korábban is mondtam, de most ismét csak ezt tudom mondani. Egyre terjednek ezek a programozott kereskedésről szóló tanfolyamok. Én nem voltam ezeken, és nem akarom véleményezni őket. Inkább az érdekel, hogy van-e olyan ember, akinek van ilyen tanfolyam után gyakorlati tapasztalata. Például ma éjjel beszélgettem egy barátommal a FXCM rendszerről. Itt ki lehet választani több száz stratégia közül azt, ami neked a legjobb és futtathatod. Ez eddig szép és jó. Engem az érdekelne, hogy van-e olyan elő tapasztalat, hogy az ezen éles pénzzel futtatott stratégiát valaki utána visszatesztelte? Vagyis azt köti-e élőben, amit utólag tesztben is hoz. Mindez azért érdekelne, mert a TradeStationról pont azért szoktam le, mivel a teszt gyönyörű eredményt hoz, de élőben akkora a slippage, hogy sok pipes eltérés van a teszt és az élő kötés kötött. És ezzel a bőven nyereséges durván veszteséges lett. Vagyis nem az érdekel, hogy jók-e a stratégiák, az egy dolog, hanem az, hogy az éles pénzzel ténylegesen megkötött időszakot visszatesztelve milyen az eltérés. Mi eddig bármiben dolgoztunk, tapasztaltunk eltérést. De ez az eltérés az Oadna esetén kezelhető és nagyjából megoldható volt, addig mindez a TS esetében használhatatlan. A kérdés az, hogy a Ninja vagy az FXCM esetén milyen ez az eltérés?

És itt van az egyik kutya elásva: Limit vagy Stop? A fő gond mindig abból van, ha egy stratégia nem limittel működik. Amikor ugyanis stopordet adunk be, akkor tervezhetetlen és tesztelhetetlen a megnyitási ár. Ettől már csak az a rosszabb, amikor egy gyertya végén akar nyitni vagy zárni egy stratégia. Nekem az a meglátásom és tapasztalatom, hogy csak olyan stratégiát szabad alkalmazni, ami limit orderral van megírva. Ez alól talán az Oanda kivétel, mivel pontosan ott teljesít, ahol az order volt. A többénél kiszámíthatatlan az eltérés. Ez tudom, hogy nagyon erős kijelentés, de itt nincs idő arra, hogy ezt részletesen alátámasszam.

Mi az hogy jó eredmény? Ez mit is jelent? Hogyan lehetne definiálni a jó eredményt. Ma megnéztük egy tucatnyi olyan stratégiát, amire a FXCM igazán jó havi eredményt hozott. És akkor megnéztük egy évre visszamenőleg, és megláttuk élőben a „Halál-völgyet” (Death Valley). Eddig egy olyan sem volt, ami ne mutatott volna hatalmas beszakadást az egy év alatt. Pontosabban volt, de az csak két hónapja megy, és még nincs egy éves tapasztalat.

Vagyis az általam legfontosabbnak tartott mérőszáma a Recovery Factor ( RF, a mért időszak végére elért nyereség osztva a maximális visszaeséssel) szinte egyiknél sem érte el a 2-es értéket. A többsége még az 1-est sem. Ez az én szememben halál. És közben kevesebb mint 100 kötésük volt! Amit én jónak tartok, az minimum 7-8 RF, mindez minimum fél évre, és több mint 300 kötésre. De az igazán jó stratégiáink 9 feletti RF-fel rendelkeznek.   Szóval ki hogyan definiálja azt, hogy jó vagy nem.

És arra már nem jutott energiám (most éjjel kettő óra van), hogy mikor szállok ki egy stratégiából ha rossz, mikor szállok be, és mennyi pénzt rakok rá.

Akinek van éles pénzzel tapasztalata ilyen szolgáltatásként nyújtott automatizált kereskedéssel, szóljon hozzá, mert szívesen elolvasnám, neki mi a tapasztalata.

Zárásként én magam egyébként most egy olyan rendszerrel dolgozom, ami három különböző stratégiát futtat különböző részvényeken, és így az összesen több mint 20 részvény teljesítménye igen kiegyensúlyozott, meghaladja a 40 RF-et!

Jó munkát!

Parajdi István