Boncoljuk szét a slippage problémát!

Az a baj a slippage-val (az a késés vagy eltérés, ami az order és a megvalósult ár között van) , hogy nem tervezhető vagy számolható. Vagyis mindig más és véletlenszerű. Ezért logikailag sem lehet tesztelni és optimalizálni, mivel van egy tényező, ami nincs benne a tesztben.

És persze azért is szokatlan és zavaró ez a slippage, mert a haladó végéig nem hallottam erről. Nem volt a tanfolyamon, nem volt ilyen az Oandán, és az IB-nél sem. András egyszer sem említette ennek a létezését sem.

Azt kérdezem azoktól, akik voltak TS tanfolyamon, hogy ott volt-e szó a slippage-ről, és ha igen, akkor András mit javasolt, hogy a teszteléshez mekkora értéket írjunk be a TS Strategy Properties ablakba.

Példaként ide raktam egy olyen képernyő kivágást, amin minden jól látható.

http://www.tozsde-blog.hu/files/video/TS_slippage.jpg

Látható, hogy a stratégia által megadott vételi ár 3.8 ponttal (1.42068 – 1.42030 = 0.00038 = 3.8 pip) eltér a teljesített ártól. És az is látható, hogy az adott pillanatban a stratégia szerinti pozíció -36 dollár, de az éles számlán levő nyitott pozíció -112. Vagyis a slippage értéke 76 dollár! És ez csak a nyitásnál keletkezett különbség, a kötések többségében a zárásnál is van slippage.

Mindezen értékeknél figyelembe kell venni, hogy ez 200.000 dolláros kötés, vagyis 2 LOT, és ehhez még hozzá jön az elején és a végén 6-6 dollár jutalék. És hogy ezen felül még mennyi a spread, azt homály fedi. Meg valójában nem is érdekes.

És két fontos következtetés lehet levonni ebből.

A teszteknek nincs köze a valósághoz! És ez azt jelenti, hogy akár ki is jelenthetjük, hogy nem lehet vele nyerni. Azért, mert ez az átlagosan 50-100 dollár kötésenként minden egyes kötésre átlagosan igaz. Vagyis növeli a vesztők vesztességét, és csökkentik a nyerők nyereségét. Tehát ha az átlagos nyerő érték egypercesen 150 USD, és az átlagos vesztő 110 USD, akkor az átlagos nyereség, ha a vesztők és nyerők aránya nagyjából azonos, 40 dollár. Ez igen szép eredmény, főleg ha figyelembe vesszük, hogy ez a stratégia naponta csinál közel 40 kötést. Csakhogy ha kötésenként átlagosan a slippage leront 50-100 dollárt, akkor minden reményünk elszállt, és a napi 1600 nyereség helyett minimum 400 vesztességünk lesz.

Hogy ez a különbség kié lesz, vagy mi az oka nem érdekel, mivel nincs ráhatásom. És különben is, ha tudnám az okát, ami akár jogos és érthető is lehetne, ennyit nem lehet megtermelni pluszban.

A második következtetés pedig abból adódik, hogy mi van akkor, ha tényleg nagyobb tőkével dolgozom. Vagyis nyilván nem a minimális LOT kétszeresében akarunk életünk végéig gondolkodni. Ahogy sugalták nekünk a kiemelkedő nyereségekkel, nyilván idővel növelni fogjuk a méretet. Vagyis mi lesz akkor, ha 20 LOT-tal dolgozunk. Akkor a fenti konrét esetben veszítünk a slippage-n 760 dollárt. Egyetlen kötésen, és annak is csak a megnyitásán. És a 20 LOT nem egy borzasztóan nagy szám. Az 20 ezer EUR margin. És annak ha valakinek van egy számlája, ami 100.000 EUR értékű, akkor simán bekötheti ennek a 20%át. És tudom, hogy 100.000 EUR nagy pénz, de álljunk le az út szélére és két perc alatt látni fogunk 10-20 olyan autót, ami ennél többe került. És ha megkérdeznénk ezeket az embereket, hogy ha ekkora autóval járnak, mekkora a befektetésük, vagy mennyit fektetnének be egy jó üzletbe, akkor bitos több moint 20 milliót mondanának. Ezzel azt akarom mondani, hogy 20 LOT egy átlagos kötés lehet egy olyan befektetőnek, aki ebből akar megélni. És kötésenként átlag 760 USD veszít a slippage miatt. Ez nem elfogadható! És mehetünk még tovább. Mi van 200 LOT esetén. Ott az eltérés 7.600 USD. Egyszer azt mondta az András, hogy neki az Oandán gondot jelent időnként a 10.000.000 dolláros kötés korlát. Ezért azt mondta, hogy volt úgy, hogy négyszer kellett nyomni egymás után a gombot. De azt is hozzátette, hogy az Oanda ez mindig az adott áron teljes mértékben teljesítette is! És ezért azt is feltételezhetünk, hogy ez a slippage az összeg növelésével nem csökkenni fog, hanem nőni. És akkor még jobban nő a rés az Oanda és a TS között!

Én azt gondolom, hogy az András nem rossz szándékkal, hanem kevés tapasztalattal, és nagy lelkesedéssel vágott bele a TS-be. Szerintem maga sem tudott erről a problémákról. Egyszerűen lelkesítette, hogy „könnyű nyelven” lehet programozottan kereskedni, és ezt meg lehet tanítani azoknak, akik nem képesek azt a napi 11 óra robotot csinálni, amit ő csinál.

De azt be kell látnunk, hogy alaposan melléfogott. Persze velünk együtt. Vagyis nem pontosan. Ha ő nem kereskedik a TS-sel nagyban, akkor nem veszített sokat, és a tréningeken viszont tízmilliókat nyert. Akkor helyesbítek. Ezzel mi jól melléfogtunk! Ez egy zsákutca! Játszani jó, de azon álmokat, amit a legtöbben kergettek a haladón, nem lehet megvalósítani.

Jó munkát és szép napot!

Parajdi István